假设总体分布的k阶原点矩为uk,k阶中心矩为hk,当样本大小n较大时,总体矩接近于样本矩,即uk ak,hk mk。因此可以通过样本矩来估计总体矩,而总体矩中包含未知参数,可以通过求解方程组的方法来求解未知参数。
样本的k阶原点矩是总体k阶原点矩的无偏估计,而中心矩一般不是无偏的,有时可以通过一些参数修正为无偏估计。例如S2 = nm2/(n-1),就将有偏的二阶中心矩修正为无偏的方差。下面举几个例子:
由以上两个例子我们可以看出,矩估计法就是通过样本和总体k阶原点矩,k阶中心矩之间的近似相等关系,用总体矩来表示未知参数,再用样本矩近似表示相应总体矩,从而实现利用样本矩求解未知参数的目的。
Reference
陈希孺,《概率论与数理统计》