矩估计

最新推荐文章于 2023-12-26 19:47:38 发布
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分类专栏： 数学基础
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假设总体分布的k阶原点矩为uk，k阶中心矩为hk，当样本大小n较大时，总体矩接近于样本矩，即uk  ak，hk  mk。因此可以通过样本矩来估计总体矩，而总体矩中包含未知参数，可以通过求解方程组的方法来求解未知参数。

样本的k阶原点矩是总体k阶原点矩的无偏估计，而中心矩一般不是无偏的，有时可以通过一些参数修正为无偏估计。例如S2 = nm2/(n-1)，就将有偏的二阶中心矩修正为无偏的方差。下面举几个例子：



由以上两个例子我们可以看出，矩估计法就是通过样本和总体k阶原点矩，k阶中心矩之间的近似相等关系，用总体矩来表示未知参数，再用样本矩近似表示相应总体矩，从而实现利用样本矩求解未知参数的目的。

Reference

陈希孺，《概率论与数理统计》


tbinjiayou
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专栏目录
数理统计与描述性统计
sun18696427935的博客
06-24 2249
一、数理统计概念 注： 主要参考Datawhale课程资料，此处仅做大纲梳理，以便日后迅速回顾 1、基本概念 定义：在数理统计中，称研究对象的全体为总体，通常用一个随机变量表示总体。组成总体的每个基本单元叫个体。 样本的两重性：一经抽样便是一组确定数值；但在通常描述中样本也是一组随机变量，因为抽样本身就是随机的 2、常用统计量 1、样本均值：通常使用样本均值来估计总体分布的均值和对有关总体分布均值的假设做检验 2、样本方差：通常用样本方差来估计总体分布的方差和对有关总体分布均值或方差的假设做检验 3、k阶样
机器学习|点估计-矩阵计法（以k阶原点矩为例）| 15mins入门|概统学习笔记（二十五）
用途：中英文学习笔记，如有侵权，可评论留言，及时清理；学历：NUS计算机硕士；SYSU地球物理学士
04-01 4137
寻求估计量的方法 类别： 矩阵计法 极大似然法 最小二乘法 贝叶斯方法 (一) 矩阵计法： 思想：基于一种简单的”替换“思想建立起来的一种估计方法，用相应的样本矩估计总体矩。 理论依据：大数定律或格列汶科定理。 总体k阶原点矩为μk=E(Xk)\mu_k=E(X^k)μk​=E(Xk) 样本k阶原点矩为Ak=1n∑i=1nXikA_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^nX...
概率论复习之关于点估计
guangod的博客
03-13 3288
本来是想在《概率论考点之估计量（高等数学求最值）》中完成的，但发现内容还是挺多的，也挺重要的，不得不新建一个文件。 1、什么是参数估计？？？？ 参数估计：本质是对未知参数作出估计。又分为点估计和区间估计两种类型。 设总体 X的分布函数的形式已知，但它的一个或多个参数未知，借助于总体的一个样本来估计总体未知参数的值的问题称为参数的点估计问题。F(X,)表示在待估参数下的一个分布函数。 2、什么是点估计？？ 点估计：用一点的值来估计未知参数。又分为矩估计和极大似然估计。 矩估计原理： 设...
矩估计定义及例题
naozibuok的博客
12-26 1445
估计的原理就是用计算样本得到的参数替换总体的参数，用样本矩代替总体矩，比如用样本原点矩替换总体原点矩。实际上，常用一阶样本原点矩 = 总体E(x)，用二阶样本中心矩 = 总体D(x)。总体：在一个统计问题中，我们把研究对象的全体称为总体，构成总体的每个成员称为个体。茆诗松, 周纪芗等. 概率论与数理统计 (第三版). 中国统计出版社, 2007。王松桂等. 概率论与数理统计 (第三版). 科学出版社, 2011。样本：在总体中抽取样本的过程称之为抽样，得到样本。
小面试总结
aSmallFish的博客
05-30 611
1. 决策树相关 1.1 一句话概括决策树 原回答：决策树是根据信息增益选择局部最优特征进行分解，从而逐渐拆解为一颗最优树
GMM.rar_gmm估计_广义矩_广义矩估计_广义矩估计GMM_金融
09-19
广义矩估计（Generalized Method of Moments，简称GMM）是一种在统计学和经济学中广泛使用的参数估计技术，尤其在金融和经济领域有着重要的应用。它由美国经济学家James Hansen于1982年提出，是对经典矩估计法的扩展...
动态面板模型GMM估计stata（广义矩估计）全套资料（含视频讲解），stata实操详细讲解代码+数据，具体的例子
05-15
动态面板模型GMM估（广义矩估计）全套资料，stata实操详细讲解（代码+数据）（具体的例子，结合xtabond2命令以及xtbcfe命令），配有本人视频讲解，无论是理论讲解还是实操都讲的很详细哦，视频时长1小时左右，基本都...
基于贝塞尔函数的莱斯因子矩估计算法改进
04-30
该算法首先根据原矩估计公式计算<i>K值对应的矩估计值，然后根据不同阶数的贝塞尔近似公式计算矩估计值并求解对应的<i>K值，计算估计准确率，进而确定贝塞尔函数阶数的选择，简化矩估计算法。实验研究表明，所提方法...
广义矩估计
12-08
广义矩 写的很通俗易懂 希望有用广义矩估计广义矩估计
定时截尾样本下两参数韦布尔分布的矩估计 (2010年)
05-11
讨论定时截尾样本下两参数韦布尔分布的矩估计问题.得到了在定时截尾样本下两参数韦布尔分布的矩估计方程,进而得截尾样本的矩估计(MME ) .证明了修正矩的大样本性质.
概率论考点之估计量（高等数学求最值）
guangod的博客
03-13 2203
如题：2019年10月 分析：新东西…………。大体看了下，应该是属于统计量及其分布的内容。
《概率论与数理统计》学习笔记7-参数估计
a2479360136的博客
01-31 1352
参数的点估计点估计：从总体𝑋中抽取样本𝑋1,𝑋2,…,𝑋𝑛，相应的样本值𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑛，构造适当的统计量：称为点估计量，用它的观测值：估计总体的未知参数𝜃，称为点估计值常用的点估计方法：1）矩估计法2）最大似然估计法矩估计法辛钦定理：当𝑛→∞时，样本的k阶原点矩依概率收敛于总体𝑋的k阶原点矩𝜇𝑘矩估计：用样本的k阶原点矩：（未知数𝜃𝑘的函数）作为总体k阶原点矩𝜇𝑘（已知）的估计，有𝑘个未知数就取1到𝑘阶原点矩，联立求解得（即矩估计量），代入数值得到𝜃𝑘（矩估计值。
参数估计 矩估计
星辰火之梦
11-03 1707
目录 https://blog.csdn.net/weixin_45792450/article/details/109314584 矩估计的基本思想 矩估计也是点估计的一种重要估计方法。 在数理统计基础中(上一章)，我们学过样本的原点矩和中心距；在概率论中，我们学过随机变量的原点矩和中心距。 现在，是这些东西大展身手的时候了，现在我们的研究对象主要有两个：总体和样本。对总体，有自己的原点矩和中心距；对样本，有自己的原点矩和中心距。对两者的原点矩和中心距，存在固定的等式关系。 现在，若有一种函数关系，将总
k阶矩、原点矩、中心距
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关于无偏估计 无偏估计：对于总体，样本均值是总体均值的无偏估计，如果k阶原点距期望存在，则样本的k阶原点矩也是无偏估计， 但中心距不是。 有偏方差和无偏方差 有偏估计方差 无偏估计方差 当样本数趋于无穷时，有偏估计和无偏估计等价。 无偏估计方差的公式证明 关于分母为什么是n-1的通俗的理解 自由度，通俗来讲，就是不受约束的变量的个数。 因为μ已知，x1,…xn，n个变量只需要知道n-1个就能知道最后一个，所以自由度是n-1。 ...
参数估计
自然语言处理大菜鸟--HsingWang
03-28 1273
百度百科解释： 参数估计（parameter estimation）是根据从总体中抽取的样本估计总体分布中包含的未知参数的方法。人们常常需要根据手中的数据，分析或推断数据反映的本质规律。即根据样本数据如何选择统计量去推断总体的分布或数字特征等。统计推断是数理统计研究的核心问题。所谓统计推断是指根据样本对总体分布或分布的数字特征等作出合理的推断。 参数估计有多种方法，有最小二乘法、极大似
概率 + 统计 参数估计 （七）
xuanshuang的博客
07-13 1757
参数估计问题是利用从总体抽样得到的信息来估计总体的某些参数或者参数的某些函数. 在参数估计问题 中，假定总体分 布形式已知，未 知的仅仅是一个 或几个参数. 参数估计问题的一般提法 设有一个统计总体 , 总体的分布函数为，其中为未知参数 (可以是向量) 。现从该总体抽样，得样本要依据该样本对参数作出估计, 或估计的某个已知函数。这类问题称为参数估计。 点估计 引例: 已知某地区新生婴儿的体重，（未知） 随机抽查100个婴儿 ,得100个体重数据，10,7,6,6.5,5,5.2, …，...
统计中的“矩”
zongyushi的博客
01-29 8312
维基百科中对“矩”（moment）的定义如下： In physics, a moment is an expression involving the product of a distance and another physical quantity, and in this way it accounts for how the physical quantity is located or...
matlab 矩估计
最新发布
02-01
在MATLAB中，矩估计是一种用于估计概率分布参数的方法。它基于样本数据的矩（即样本的均值、方差等）来推断概率分布的参数值。 MATLAB提供了一些函数和工具箱来执行矩估计。其中最常用的是`mle`函数，它可以用于估计各种概率分布的参数。`mle`函数使用最大似然估计方法，通过最大化样本数据的似然函数来确定参数值。 使用`mle`函数进行矩估计的一般步骤如下： 1. 准备样本数据。 2. 选择适当的概率分布类型，并确定其参数个数。 3. 定义一个自定义的似然函数，该函数接受参数作为输入，并返回给定参数下样本数据的似然值。 4. 调用`mle`函数，将自定义的似然函数作为输入，并提供初始参数值的猜测。 5. `mle`函数将返回估计得到的参数值。 以下是一个示例，演示如何使用`mle`函数进行正态分布的矩估计： ```matlab % 准备样本数据 data = [1.2, 2.5, 3.1, 4.7, 5.3]; % 自定义似然函数 likelihood = @(params) -sum(log(normpdf(data, params(1), params(2)))); % 调用mle函数进行矩估计 estimatedParams = mle(data, 'pdf', @(x, mu, sigma) normpdf(x, mu, sigma), 'start', [mean(data), std(data)]); % 输出估计得到的参数值 mu = estimatedParams(1); sigma = estimatedParams(2); disp(['Estimated mean: ', num2str(mu)]); disp(['Estimated standard deviation: ', num2str(sigma)]); ``` 这是一个简单的示例，用于估计正态分布的均值和标准差。你可以根据需要选择其他概率分布类型，并相应地定义自定义的似然函数。

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