Taylor, Jacobian, Hessian, Newton and all the else about gradient

最新推荐文章于 2020-11-09 10:49:50 发布
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分类专栏： 算法 # Optimization # Data-Driven Decision Making
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本文链接：https://blog.csdn.net/tangwing/article/details/105882903
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本文的主要目的是对基于gradient的一些approximation知识点以及优化方法做一个简单的review。详细内容参考引用链接，这里只列出key points，主要是在遗忘的时候能够快速catch up…

Jacobian矩阵和Hessian矩阵

引用：

  1. Jacobian矩阵和Hessian矩阵
  2. 雅克比与海森
  • 雅可比矩阵(描述f:R^n\rightarrow R^m的一阶导数矩阵). J_{ij}=\partial f_i/\partial x_j. 把它理解为一阶gradient就好了。例如在Automatic Differenciation中,利用Chain Rule就可以将求导过程作为一系列Jacobian矩阵的乘积。
  • 海森矩阵(描述f:R^n\rightarrow R的二阶导数矩阵). H_{ij}=\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}. 另y = f(x_1,x_2,...), 则此函数的雅克比矩阵为[\partial f/\partial x_1, \partial f/\partial x_2,...].求此雅克比矩阵（转置后作为向量函数）的雅克比矩阵，即得到海森矩阵。

Automatic Differenciation

引用：

  1. Auto Differenciation（Wikipedia）
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