Scorecard 评分卡模型

公式	woe=ln(odds)，beita为回归系数，altha为截距，n为变量个数，offset为偏移量（视风险偏好而定），比例因子factor。   总评分。或去掉负号。   Logistic Regression with Weight of Evidence   比例因子和偏移量为： 令好坏比为50，对应的评分为600；在些基础上评分值增加20分，e.g. 600 = log(50) * factor + offset 620 = log(100) * factor + offset Factor = 20 / log(2) Offset = 600 – factor * log(50)
WoE	Weight of Evidence 证据权重 其中，，odds为好坏比，即WOE=ln(odds) e.g. ID是自变量，有A1/A2/A3三个取值；因变量有1和0两种取值，相对应的是样本数量（如 Y=1|ID=A1 的样本数是10）。当自变量取值Ai时，编码为相应的WOEi。   Odds = 1, WoE = 0; Odds > 1, Pgood > Pbad, WoE > 0. WoE值越高，说明这个分组的风险机率越低。（前提：good attribute 作分子。WoE可少于零）
IV	Information Value 信息价值 相当于自变量WOE值的一个加权求和，其值的大小决定了自变量对于目标变量的影响程度（与信息熵的公式稍似）。 一般应大于0.02，默认选IV大于0.1的变量进模型，但具体要结合实际。如果IV大于0.5，就是过预测（over-predicting）变量。 Information Value Predictive Power < 0.02 useless for prediction 0.02 to 0.1 Weak predictor 0.1 to 0.3 Medium predictor 0.3 to 0.5 Strong predictor >0.5 too good to be true
ROC/AUC	ROC曲线、受试者工作特征曲线、感受性曲线（receiver operating characteristic curve），用于二分问题。 判别：（1）ROC曲线越靠近左上角,试验的准确性就越高；（2）或算出线下面积（AUC, Area Under Curve）比较，AUC最大，则最佳。 AUC在 0.5～0.7时有较低准确性， 0.7～0.8时有一定准确性, 0.8~0.9则高，AUC在0.9以上时有非常高准确性。AUC=0.5时，说明诊断方法完全不起作用，无诊断价值。AUC<0.5不符合真实情况，在实际中极少出现。
GINI	见“CART”-“GINI指数”
分组	Segmentation 模型分组 将总体划分为几个子总体，然后对不同的子总体分别建立评分卡。视需要而是否使用。
binning	Binning means the process of transforming a numeric characteristic into a categorical one as well as re-grouping and consolidating categorical characteristics. 等距、等频、按需、优化离散(常用的检验指标有卡方，信息增益，基尼指数，或WOE)
Cutoff	Cutoff临界分值 若申请人的信用得分在该分数上，则评分系统建议批准申请；反之。 选择方法：（1）申请批准比率与模型使用前的比率一致；（2）坏帐率与模型使用前的比率一致；
人工修正	HSOs高端人工修正：超过临界值，但仍然不通过申请； LSOs低端人工修正：反之。
属性	Attribute 如维度“性别”有两个属性：“男”、“女”
权重	Score weight如未婚15分、已婚30分
拒绝推断	Reject Inference 一般来说，信用评分的训练样本均来自于以前申请贷款被接受的那些人，而评分模型则是要应用到所有申请的人，因此如直接应用模型到被拒绝者，很有可能会出现问题。 Reject Inference对模型修正来解决这个问题。
模型验证	Validation 留下一部分样本做最后的验证。
PSI	稳定度分析指标 PSI衡量两组样本评分是否有显著差异。 公式： 判断：index <= 0.1，无差异；0.1< index <= 0.25，需进一步判断；0.25 <= index，有显著位移，模型需调整。
LTV	LTV 贷放成数 Loan to Value 贷款额与抵押价值的比率，用于额度管理，如： 评分分级 最高贷放成数LTV A 85% B 75% 个人信用评分>=80，且LTV<=85，接受贷款；否则反之。

例子

* 参考：
http://wenku.baidu.com/link?url=r-_I14SKnUuYhWFqADQlN6L1W8cMZbb1IE7OTAkJ7xBTuCtMF-e3hw4m1LwQmcJJhusFj3iELxy7dwvgrZxD-yKHFmAKdO0J-ruvEQBiAWq

http://wenku.baidu.com/link?url=5o-HqJfpMpAkqrHYhYMWTA3eNU41Z181-OQqN_ZRpalOTxC3gE9cVsCahqk3pWnyTi9LL2NQhc8opoyQibaY1DQKziXJybywI3XVve3IWsK

申请评分卡在小额贷款公司运营管理中的应用_吴敏

http://plug-n-score.com/learning/scorecard-development-stages.htm