通道突破

通道突破策略利用价格对通道的突破产生交易信号，以布林带突破策略为例
布林带突破 - 无止盈止损
利用前收盘价格precloseprice对于布林带上边带 upperband 和下边带lowerband突破生成开平仓信号：

precloseprice 上穿 upperband，形成做多信号，买入开仓；
precloseprice 下穿 lowerband，形成做空信号，卖出开仓。

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布林带突破 - 无止盈止损

价格上穿布林上边带，形成做多信号，买入开仓；

价格下穿布林下边带，形成做空信号，卖出开仓；

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import talib
import pandas as pd
import numpy as np
import quartz_futures as qf
from quartz_futures.api import *

参数初始化

universe = [‘RB1610’] # 策略证券池
start = pd.datetime(2016, 6, 1) # 回测开始时间
end = pd.datetime(2016, 9, 1) # 回测结束时间
capital_base = 1e4 # 初试可用资金
refresh_rate = 1 # 调仓周期
freq = ‘d’ # 调仓频率：s -> 秒；m-> 分钟；d-> 日；

自动生成保证金比例： margin_rate

margin_ratio = DataAPI.FutuGet(ticker = universe, field = [‘ticker’,’tradeMarginRatio’], pandas = ‘1’)
margin_rate = dict(zip(margin_ratio.ticker.tolist(), [0.01*index for index in margin_ratio.tradeMarginRatio.tolist()]))

策略初始化函数，一般用于设置计数器，回测辅助变量等。

def initialize(futures_account):
pass

回测调仓逻辑，每个调仓周期运行一次，可在此函数内实现信号生产，生成调仓指令。

def handle_data(futures_account):
symbol, amount = universe[0], 1
history_data = get_symbol_history(symbol = symbol, time_range = 20)[symbol]
upper_band, middle_band, lower_band = talib.BBANDS(history_data[‘closePrice’].apply(float).values, timeperiod = 10, nbdevup = 0.5, nbdevdn = 0.5)
pre_close_price = history_data[‘closePrice’][-1]

current_long = futures_account.position.get(symbol, dict()).get('long_position', 0)
current_short = futures_account.position.get(symbol, dict()).get('short_position', 0)    
if pre_close_price > upper_band[-1]:
    if current_short > 0:
        print futures_account.current_date, futures_account.current_time, '买入平仓'
        order(symbol, current_short, 'close')
    if current_long < amount:
        print futures_account.current_date, futures_account.current_time, '买入开仓'
        order(symbol, amount, 'open')

if pre_close_price < lower_band[-1]:
    if current_long > 0:
        print futures_account.current_date, futures_account.current_time,'卖出平仓'
        order(symbol, -current_long, 'close')
    if current_short < amount:
        print futures_account.current_date, futures_account.current_time, '卖出开仓'
        order(symbol, -amount, 'open')