协方差与协方差矩阵

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协方差矩阵

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在统计学与概率论中，协方差矩阵的每个元素是各个向量元素之间的协方差，是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。

中文名

协方差矩阵

外文名

covariance matrix

领    域

统计学与概率论

形    式

矩阵

特殊性

为对称非负定矩阵

元    素

各个向量元素之间的协方差

目录

1. 1 概念
2. 2 性质
3. 3 应用

概念

编辑

设

 为n维随机变量，称矩阵

为n维随机变量

 的协方差矩阵（covariance matrix），也记为

 ，其中

为

 的分量

 和

 的协方差（设它们都存在）。

例如，二维随机变量

 的协方差矩阵为

其中 

由于

 ，所以协方差矩阵为对称非负定矩阵。 [1] 

性质

编辑

协方差矩阵具有如下性质：

（1）

 .

（2）

 ，其中A是矩阵，b是向量。

（3）

 。 [2] 

应用

编辑

协方差矩阵可用来表示多维随机变量的概率密度，从而可通过协方差矩阵达到对多维随机变量的研究。以二维随机变量

 为例，由于

引入矩阵

 ，

及

 的协方差矩阵

由此可得

由于

于是

的概率密度

此式可以推广到n维正态分布的情形。 [1]