1)下载xgboost源码
https://github.com/dmlc/xgboost
2)解压下载好的源码
4)下载windows下的编译好的xgboost库文件
http://www.picnet.com.au/blogs/guido/2016/09/22/xgboost-windows-x64-binaries-for-download/
将下载好的xgboost.dll拷贝到 xgboost-master\python-package\xgboost目录下
5)安装xgboost即可
进入master\python-package目录,执行以下命令行
python setup.py install