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金融风控
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从模型到风控评分卡
评分卡模型是信用风险评估中普遍使用的模型,如下图所示。但由于WOE分箱、特征筛选和模型训练等步骤建立的模型,只能输出违约概率。下述将介绍LR模型转换为评分卡的过程并以Python实现。1 评分卡 评分卡是分数对模型输出几率(Odds)的线性表示,如几率(Odds)越高分数越低,公式如下:Score=A−Bln(Odds)Score=A-B\ln\left ( Odds \righ...原创 2020-03-28 18:52:56 · 964 阅读 · 0 评论 -
PSI群体稳定指数-Python实现
PSI群体稳定指数-Python实现PSI群体稳定指数Python 实现PSI群体稳定指数群体稳定性指标(population stability index PSI)用于衡量测试样本和建模样本分数间数据分布差异性,是模型稳定性的常见指标。公式如下所示:其中,bins是分箱数量,Actual是实际占比,Expected是预期占比。PSI小于0.1模型稳定性较高,0.1至0.2之间稳定性一般...原创 2019-12-26 22:34:32 · 9274 阅读 · 2 评论 -
评分卡中WOE和IV详解 Python实现
信用评分卡模型是信用风险评估中普遍使用的模型,而在模型建立过程中,一般采用WOE(Weight Of Evidence 证据权重)对自变量进行编码,并根据IV(Information Value 信息量)作为变量筛选指标。1 WOE WOE(Weight Of Evidence 证据权重)是一种对自变量编码的方法,需注意的是在WOE编码前需对数据进行分箱(分组或离散化)操作。具体而言,...原创 2020-01-05 19:45:35 · 7443 阅读 · 2 评论