大数定律

大数定律

@(概率论)

1.切比雪夫不等式

在http://blog.csdn.net/u011240016/article/details/53010699中特别说明过如何用两次放缩证明。

一般情况下，会用比会证更重要，如果会证，一些变形的切比雪夫相关的不等式就很容易引申过去证明了。

Anyway，定形很重要。

$P(|X-EX|\geq \epsilon) \leq \frac{DX}{\epsilon^2}, 任意\epsilon > 0$

2.依概率收敛的含义

首先，对象是$X_1,X_2,...,X_n$随机变量序列。对任意的$\epsilon > 0$,有：

$\lim_{n\rightarrow +\infty}P(|X-A|< \epsilon) = 1$

A是常数。

上面的式子就是说，当n足够大时，$X_n$的取值无限接近于A的概率是1，就是有百分之百的把握。只不过这里用的是数学语言。

3.切比雪夫大数定律

$X_1,X_2,...,X_n$是两两不相关的随机变量序列，存在常数C，使得$D(X_i) \leq C(i = 1,2,...)$则对任意的$\epsilon > 0$，有：