一、逐步回归
1. 分类:
- 向前引入法:从一元回归开始,逐步增加变量,使指标值达到最优为止
- 向后剔除法:从全变量回归方程开始,逐步删去某个变量,使指标值达到最优为止
- 逐步筛选法:综合上述两种方法、
在增加和删除变量时看如下指标的变化:
- RSS(残差平方和)与R2(相关系数平方)选择法:遍历所有可能的组合,选出使RSS最小,R2最大的模型
- AIC(Akaikeinformation criterion)赤池信息准则与BIC(Bayesian information criterion)准则 AIC=n ln(RSSp/n)+2p,n为变量总个数,p为选出的变量个数,AIC越小越好
2. 例子
其中swiss.lm为建立的模型,for