VNPY3.0行情数据调用的5种方式

VNPY官方网址
http://www.vnpy.cn

VNPY3.0版开源地址
https://gitee.com/vnpypro/vnpy

1. marketdata 是 实时Tick数据

可参考 strategyfile/talib_MA.py

参数marketdata 行情来自CTP接口的的TICK回调数据

**

thostmduserapi_se.dll(CTP原生行情API) -> vnctpmd.dll (这是代理API，是CTP和PY之间的桥梁，代码项目名vnctpmd，需要和thostmduserapi_se.lib 、thostmduserapi_se.h一起编译) ->vnctpmd.py ->module_md.py

**

(1)CTP原生API thostmduserapi_se.dll 、 C++ 头文件 thostmduserapi_se.h 中CThostFtdcMdSpi类的

///深度行情通知
virtual void OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData) {};

CThostFtdcMdSpi类的完整代码如下

class CThostFtdcMdSpi
{
public:
    ///当客户端与交易后台建立起通信连接时（还未登录前），该方法被调用。
    virtual void OnFrontConnected(){};

    ///当客户端与交易后台通信连接断开时，该方法被调用。当发生这个情况后，API会自动重新连接，客户端可不做处理。
    ///@param nReason 错误原因

    ///        0x1001 网络读失败
    ///        0x1002 网络写失败
    ///        0x2001 接收心跳超时
    ///        0x2002 发送心跳失败
    ///        0x2003 收到错误报文

    virtual void OnFrontDisconnected(int nReason){};

    ///心跳超时警告。当长时间未收到报文时，该方法被调用。

    ///@param nTimeLapse 距离上次接收报文的时间

    virtual void OnHeartBeatWarning(int nTimeLapse){};

    ///登录请求响应
    virtual void OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField  *pRspUserLogin, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool  bIsLast) {};

    ///登出请求响应
    virtual void OnRspUserLogout(CThostFtdcUserLogoutField  *pUserLogout, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool  bIsLast) {};

    ///请求查询组播合约响应
    virtual void  OnRspQryMulticastInstrument(CThostFtdcMulticastInstrumentField  *pMulticastInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID,  bool bIsLast) {};

    ///错误应答
    virtual void OnRspError(CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

    ///订阅行情应答
    virtual void  OnRspSubMarketData(CThostFtdcSpecificInstrumentField  *pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID,  bool bIsLast) {};

    ///取消订阅行情应答
    virtual void  OnRspUnSubMarketData(CThostFtdcSpecificInstrumentField  *pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID,  bool bIsLast) {};

    ///订阅询价应答
    virtual void  OnRspSubForQuoteRsp(CThostFtdcSpecificInstrumentField  *pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID,  bool bIsLast) {};

    ///取消订阅询价应答
    virtual void  OnRspUnSubForQuoteRsp(CThostFtdcSpecificInstrumentField  *pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID,  bool bIsLast) {};

    ///深度行情通知
    virtual void OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData) {};

    ///询价通知
    virtual void OnRtnForQuoteRsp(CThostFtdcForQuoteRspField *pForQuoteRsp) {};

};

(2) vnctpmd.dll、 vnctpmd.py

vnctpmd.py通过ctypes方式调用vnctpmd.dll中的方法

行情回调

def OnRtnDepthMarketData(self, a):
pass

(3) module_md.py

module_md.py的MyCTPMarket类继承自 vnctpmd.py的vnctpmd类

MyCTPMarket类中的OnRtnDepthMarketData获得回调后，不可以直接更新UI，必须通过signal_md_tick是信号，将数据发送给UI更新。

OnRtnDepthMarketData还将驱动策略文件进行计算，策略文件保存在strategyfile目录下，比如 talib_MA.py 就是策略文件，该目录下同名 talib_MA.ini 文件为策略配置文件。

回测时，系统会自动根据 talib_MA.py 生成strategyfilebacktest目录下的同名 talib_MA.py 文件。

MyCTPMarket类继承自CTPMarket类

class MyCTPMarket(vnctpmd, QtCore.QThread):
    loginstate = False
    def ReqUserLogin(self):
        pass

    def OnRtnDepthMarketData(self, tickdatacontents):
        tickdata = tickdatacontents[0]
        update_depthMarketData(tickdata)
        module_strategy.StrategyManager(tickdata)
        self.signal_md_tick.emit([tickdata.InstrumentID, tickdata.LastPrice, tickdata.Volume,
                                  tickdata.TradingDay, tickdata.UpdateTime,
                                  tickdata.UpdateMillisec])
        try:
            globalvar.thistoday = int(tickdata.TradingDay)
        except Exception as e:
            pass

2. 这是从CTP Tick由vnctpmd.dll 在本机生成的K线，可以直接按下标方式取得，速度快vnctptd.dll、vnctpmd.py、vnctptd.ini
3. 这是从服务器获得当日K线取法，禁止频繁调用 vnklineservice.dll、vnklineservice.py、vnklineservice.ini

vnklineservice.py文件的vnklineservice类，通过ctypes方式调用vnklineservice.dll中的GetServerKline()方法
4. 这是当前显示K线图数据暂存，数据来自于 vnctpmd.dll 和 vnklineservice.dll，策略计算不用这个。

当系统启动和断线重连时，会先从vnklineservice.dll获取最近的M1周期K线数据，然后通过vnctpmd.dll从CTP接口TICK合成K线追加数据。

其中vnklineservice.dll 服务是可选项，如果没有该服务，那么数据的唯一来源就是CTP接口，程序启动时会从第一个线开始计算。

vnklineservice.dll 服务需要用户通过客户端主动调用，不仅用于K线显示，也可以用于策略计算。
5. 历史数据

backtestdata目录下的CSV文件