【从零开始vnpy量化投资】七. 接入第三方数据源与定时下载数据

【从零开始vnpy量化投资】七. 接入第三方数据源与定时下载数据

概述

上一节课我们讲解了如何将vnpy的数据库切换为mysql，以方便将数据与软件隔离。这节课我们将以天勤tqsdk为例介绍如何将外部服务商的数据存入mysql最终为vnpy所用。

为什么需要接入第三方数据

不同的数据服务商在数据质量、时效性、费用、接口易用性上差别可能很大，我们需要深入了解各家数据API之间的区别，以及自身策略的需求，最终选择适合自己的数据源。
以笔者为例，由于我使用的策略强烈依赖每日早盘的开盘价，所以我需要在任何时候都能获取准确的开盘价格。这里不得不讲一下vnpy的k线合成机制。vnpy仅在load(N)的时候通过datafeed或数据库查询已有的数据，随后所有实盘运行中产生的k线都由交易所行情服务器推送的tick数据合成而来。这样会导致一个问题，如果数据库中未存储截止当前时刻的k线数据，则必须要使vnpy在9点前启动完毕并接收到交易所的第一条tick，才有可能获得当天的开盘价。一旦vnpy服务在盘中因各种原因重启，此时将遗失当日已经获取到的数据，除非在启动前将当日已产生的数据全部存入数据库中。
另外，想要确保9点前启动完毕并接收第一个tick有时也会出现问题，vnpy的init和start方法都通过多线程异步处理，且完成时间依赖策略自身运行速度，所以为了保证启动start时策略已加载完毕，中间的