vnpy的行情获取机制

在vnpy1.9.2中，VtGateway是负责行情获取的基类，它有两个成员变量：eventEngine和gatewayName，在新做一个VtGateway时将它们初始化，值从外部传入。成员函数有onTick()，onTrade()和onOrder()等等，用来处理具体的事件。拿其中一个函数举例，在onTick()函数里，封装Event事件，事件放进事件引擎里面去。封装的事件不止一个，既有通用事件，又有特定合约的成交事件。

#vnpy/trader/vtGateway.py
    def onTick(self, tick):
        """市场行情推送"""
        # 通用事件
        event1 = Event(type_=EVENT_TICK)
        event1.dict_['data'] = tick
        self.eventEngine.put(event1)
        
        # 特定合约代码的事件
        event2 = Event(type_=EVENT_TICK+tick.vtSymbol)
        event2.dict_['data'] = tick
        self.eventEngine.put(event2)

这里，tick包含了事件的信息，包括tick行情合约的代码，在构造Event时，需要制定它的type_，在通用事件的定义中，直接使用EVENT_TICK，在特定合约代码事件中，简单地加上一个tick.vtSymbol。

/vnpy/trader/vtEvent
from vnpy.event.eventType import *

# 系统相关
EVENT_TIMER = 'eTimer'                  # 计时器事件，每隔1秒发送一次
EVENT_LOG = 'eLog'                      # 日志事件，全局通用

# Gateway相关
EVENT_TICK = 'eTick.'                   # TICK行情事件，可后接具体的vtSymbol
……

vnpy中，各种券商的行情接口都需要继承vtGateway类，并且对接引擎的调用。对于接口开发来说，最大的问题在于各种各样的数据封装方式。以ib接口为例，首先继承vtGateway

/vnpy/trader/gateway/ibGateway/ibGateway.py
class IbGateway(VtGateway):

在IbGateway的构造函数中，实例化一个成员子类IbWrapper用来实现诸多与接口api相关的封装

self.api = IbWrapper(self)      # API接口

IbWrapper类里面有很多与底层api，也就是券商给出的api的调用了，例如currentTime(self,Time)，tickPrice()等等。

/vnpy/trader/gateway/ibGateway/ibGateway.py Class IbWrapper
    def tickPrice(self, tickerId, field, price, canAutoExecute):
        """行情价格相关推送"""
        if field in tickFieldMap:
            # 对于股票、期货等行情，有新价格推送时仅更新tick缓存
            # 只有当发生成交后，tickString更新最新成交价时才推送新的tick
            # 即bid/ask的价格变动并不会触发新的tick推送
            tick = self.tickDict[tickerId]
            key = tickFieldMap[field]
            tick.__setattr__(key, price)
            
            # IB的外汇行情没有成交价和时间，通过本地计算生成，同时立即推送
            p = self.tickProductDict[tickerId]
            if p == PRODUCT_FOREX or p == PRODUCT_SPOT:
                tick.lastPrice = (tick.bidPrice1 + tick.askPrice1) / 2
                dt = datetime.now()
                tick.time = dt.strftime('%H:%M:%S.%f')
                tick.date = dt.strftime('%Y%m%d')
            
                # 行情数据更新
                newtick = copy(tick)
                self.gateway.onTick(newtick)
        else:
            print(field)

通过IbWrapper封装好的数据在IbGateway中调用。在类IbGateway的构造函数里，实例化了IbWrapper，并且在类内用self.api大肆调用。

        self.api = IbWrapper(self)      # API接口

    def subscribe(self, subscribeReq):

在vnpy中，顶层设计是main()函数，在main里，创建Qt应用(略)，创建事件引擎

/安装完成后的examples/run.py
ee=EventEngine()

之后创建主引擎

me=MainEngine

再之后添加交易接口

me.addGateway(ibGateway)

之后添加上层应用

me.addApp(riskManager)
#等等，还有很多上层应用种类

最后创建主窗口（展示主窗口，没写在下面）

mw=MainWinow(me,ee)

在主线程中启动Qt消息循环

sys.exit(qApp.exec())

在MainEngine中，实例化一个DataEngine类成员，维护一个tickDict字典，来保存各个行情标的的tick数据，在processTickEvent()函数中更新

/vnpy/trader/vtEngine
    def processTickEvent(self, event):
        """处理成交事件"""
        tick = event.dict_['data']
        self.tickDict[tick.vtSymbol] = tick  

在主引擎MainEngine中，addGateway()函数做了如下事情

/vnpy/trader/vtEngine
    def addGateway(self, gatewayModule):
        """添加底层接口"""
        gatewayName = gatewayModule.gatewayName
        
        # 创建接口实例
        self.gatewayDict[gatewayName] = gatewayModule.gatewayClass(self.eventEngine, 
                                                                   gatewayName)
        
        # 设置接口轮询
        if gatewayModule.gatewayQryEnabled:
            self.gatewayDict[gatewayName].setQryEnabled(gatewayModule.gatewayQryEnabled)
                
        # 保存接口详细信息
        d = {
            'gatewayName': gatewayModule.gatewayName,
            'gatewayDisplayName': gatewayModule.gatewayDisplayName,
            'gatewayType': gatewayModule.gatewayType
        }
        self.gatewayDetailList.append(d)

gatewayClass是在各个券商接口类的构造方法，写在对应的__init__.py里面，以火币接口为例

/vnpy/trader/gateway/huobiGateway/__init__.py
# encoding: UTF-8

from __future__ import absolute_import
from vnpy.trader import vtConstant
from .huobiGateway import HuobiGateway

gatewayClass = HuobiGateway
gatewayName = 'HUOBI'
gatewayDisplayName = u'火币'
gatewayType = vtConstant.GATEWAYTYPE_BTC
gatewayQryEnabled = False