[高维随机矩阵-3] Wigner的推断

一个随机矩阵:

如果和是随机变量，符合分布，符合分布，那么，这个随机矩阵的两个特征值之间的差值绝对值的概率密度函数是什么？

Wiger对此有一个推断过程，概率密度函数图形如下：

 也就是说，插值绝对值，概率最大的地方是1，超过1，那么概率就越来越小了...

非常有意思的结论，整个证明过程的技巧值得学习。