【从零开始vnpy量化投资】十七. 投资组合策略分段回测
概述
根据投资组合理论最基础的结论,分散投资可以获得比单个资产更低的风险,所以投资组合策略基本需要用到大量的合约来进行测试,尤其是相关性不强的品种。同时,组合策略中的绝大部分都是中长期策略,也就是回测需要验证的周期更长。这两个原因导致我们在测试组合策略时,经常需要加载长达10年的多个合约品种来进行回测。如果需要使用非主力连续或指数合约的话,就需要加载更多的合约来模拟真实场景。
加载的数据越多,对测试机器的内存要求就越高,由于vnpy默认机制是将数据全部加载到内存中再回放,所以内存使用基本与回测时长及合约数量成正比。
组合策略回测机制
我们先观察一下之前我们调用回测引擎的方式,官方的示例文件也基本使用如下格式来进行调用。
engine.set_parameters(
vt_symbols=vt_symbols,
interval