【从零开始vnpy量化投资】十七. 投资组合策略分段回测

【从零开始vnpy量化投资】十七. 投资组合策略分段回测

概述

根据投资组合理论最基础的结论，分散投资可以获得比单个资产更低的风险，所以投资组合策略基本需要用到大量的合约来进行测试，尤其是相关性不强的品种。同时，组合策略中的绝大部分都是中长期策略，也就是回测需要验证的周期更长。这两个原因导致我们在测试组合策略时，经常需要加载长达10年的多个合约品种来进行回测。如果需要使用非主力连续或指数合约的话，就需要加载更多的合约来模拟真实场景。
加载的数据越多，对测试机器的内存要求就越高，由于vnpy默认机制是将数据全部加载到内存中再回放，所以内存使用基本与回测时长及合约数量成正比。

组合策略回测机制

我们先观察一下之前我们调用回测引擎的方式，官方的示例文件也基本使用如下格式来进行调用。

    engine.set_parameters(
        vt_symbols=vt_symbols,
        interval=Interval.MINUTE,
        start=start,