量化交易
__LeeKuanYew
努力成为所从事领域的专家
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金融计算器,python实现
最近在备考CFA,有时候经常忘记带金融计算器,而网上又没找到在线的金融计算器,因此自己用python写了一个,并且用tkinter做了个界面,主要实现的就根据4个数字,ji'suan原创 2021-06-18 20:10:49 · 2073 阅读 · 0 评论 -
用python计算债券YTM
def iy(n, pmt = 0, fv = 0, pv = 0): values = [] values.append(-pv) for i in range(n): values.append(pmt) values[-1] += fv iy = npf.irr(values) return round(iy, 6) * 100print(iy(4, 3, 100, 100))原创 2021-06-17 19:55:45 · 3516 阅读 · 0 评论 -
一个简单的日内交易策略
1、首先买入底仓,比如000001,买入10000股;2、根据分钟K线来计算MACD指标,金叉买入一定量的股票,比如100股,死叉卖出一定量的股票,也比如100股;3、每日收盘前原创 2021-06-04 14:19:07 · 784 阅读 · 0 评论 -
一个简单的指数增强策略实现
指数增强策略是指基金经理在构建投资组合时,运用“指数跟踪”与“主动管理”相结合的方式获取超额收益的投资策略,而相对于单纯的“指数”,指数增强策略的关键点是管理人的“主动管理”能力。简单而言,就是让产品走势与指数保持一致的同时,依托管理人的管理能力,让组合的涨幅尽可能地高于指数而跌幅小于指数。...原创 2021-06-03 17:02:46 · 2575 阅读 · 4 评论 -
大智慧、通达信winner函数python代码实现
大智慧、通达信软件,公式中有一个winner函数,函数的作用是计算收盘获利比率。即计算按照目前收盘价,计算有多少比例持仓是盈利的。要计算获利比率,首先得计算筹码分布,就是持仓价格分布。由于...原创 2021-06-01 16:25:35 · 10581 阅读 · 11 评论 -
MACD指标策略
# -*- coding: utf-8 -*-import talibdef initialize(context): # 初始化此策略 # 设置我们要操作的股票池, 这里我们只操作一支股票 g.security = '600570.SS' set_universe(g.security) def handle_data(context, data): security = g.security # 得到五日均线价格 pri.原创 2021-04-12 09:45:57 · 686 阅读 · 0 评论 -
中国量化发展史
自从2010年4月16日,沪深300股指期货上市后,中国进入量化对冲1.0时代开始至今主要经历了2个时代,接下来很快要进入量化对冲3.0时代。下面为大家分析一下这几个时代量化策略的演变的过程,以及为什么说很快进入量化对冲3.0时代。2010年4月16日,中国第一个股指期货沪深300股指期货(IF)上市,从此量化投资大潮自此开始,量化策略进入1.0时代。由于IF是沪深300的大盘蓝筹股,是A股流动市值最大的300只股票。这个指数期货最大的问题是作为量化选股策略的对冲工具来说太大了。IF的大市值特性反而逼大原创 2021-03-24 16:30:31 · 3452 阅读 · 0 评论 -
CFA一级学习笔记--固定收益(三)--估值
原创 2021-03-05 19:20:39 · 565 阅读 · 0 评论 -
CFA一级学习笔记--固定收益(二)--债券分类
原创 2021-03-04 18:42:36 · 471 阅读 · 1 评论 -
CFA一级学习笔记--固定收益(一)--基本概念
原创 2021-03-04 18:40:54 · 638 阅读 · 1 评论 -
CFA一级学习笔记--衍生品(二)--定价与估值
原创 2021-03-02 16:34:12 · 887 阅读 · 0 评论 -
CFA一级学习笔记--衍生品(一)--概念以及定义
原创 2021-03-01 22:42:06 · 943 阅读 · 0 评论 -
CFA一级学习笔记--权益(八)--股票估值
原创 2021-02-28 18:13:56 · 680 阅读 · 0 评论 -
CFA一级学习笔记--权益(七)--行业和公司分析
原创 2021-02-28 18:13:25 · 344 阅读 · 0 评论 -
CFA一级学习笔记--权益(六)--权益类证券概述
原创 2021-02-28 18:12:42 · 372 阅读 · 0 评论 -
CFA一级学习笔记--权益(五)--行为金融学
原创 2021-02-28 18:12:05 · 525 阅读 · 0 评论 -
CFA一级学习笔记--权益(四)--市场有效性假说
原创 2021-02-28 17:38:47 · 347 阅读 · 0 评论 -
CFA一级学习笔记--权益(三)--订单执行以及有效性
原创 2021-02-28 17:38:06 · 312 阅读 · 0 评论 -
CFA一级学习笔记--权益(二)--头寸与杠杆
原创 2021-02-27 22:36:12 · 865 阅读 · 0 评论 -
CFA一级学习笔记--权益(一)--市场组织与架构
原创 2021-02-27 22:35:26 · 388 阅读 · 0 评论 -
CFA一级学习笔记--数量(二)--统计学概念以及市场收益率
原创 2021-02-25 19:58:23 · 339 阅读 · 0 评论 -
CFA一级学习笔记--数量(一)--货币的时间价值
原创 2021-02-25 19:57:11 · 572 阅读 · 0 评论 -
伞形信托与homs系统
转载:转载 2021-01-11 10:02:34 · 330 阅读 · 1 评论 -
固定收益证券读书笔记(一)
债券的定义:债券是借款人向债券持有者发行,并承诺按特定利率支付利息(coupons),并按约定条件偿还本金(Norminal value或Face value)的债券债务凭证。借款人按规定偿还所有本金的日期就是债券的到期日(Maturity)。债券的几大要素:债券发行人债券发行人为主权国家,那么这类债券被称为政府债券(Government Bonds)。 省或州债券(Provincial or State Bonds)是由刺激国家行政区发行的债券,也被称为(Municipal Bonds)。原创 2020-05-14 22:49:10 · 1851 阅读 · 0 评论 -
期货无套利区间计算
在这里我们推导股票期货的无套利区间(考虑交易成本以及融资成本等)。变量解释如下:现金流如下表所示:总计:原创 2020-05-10 22:16:31 · 2127 阅读 · 0 评论 -
有现金收益资产远期与期货定价
原创 2020-05-09 13:15:21 · 514 阅读 · 0 评论 -
期货无套利定价
不会用latex的公式编辑,就用word写好,然后截图吧。原创 2020-05-08 15:00:06 · 794 阅读 · 0 评论 -
双动力策略
双动力策略是期货领域非常有名的策略,这里我们把这个策略移植到了股票领域,由于股票只能做多,因此我们把期货做空的策略逻辑直接删除,即可得股票的双动力策略。策略的逻辑如下图所示:这里有做空的逻辑,我们把他删掉,直接利用做多的逻辑,程序代码如下:import talibdef initialize(context): # 初始化此策略 # 设置我们要操作的股票池, 这里...原创 2020-04-12 15:23:35 · 476 阅读 · 0 评论 -
二八轮动策略
利用股市板块轮流出现上涨行情,选择轮动上涨的股票。选择标的:上证50、沪深300指数基金判断指标:动量(当日收盘价-之前第20天收盘价) / 当日收盘价判断条件:在动量大于0且没有持仓时,买入其中动量较大的一个并持有;在动量小于0的时候平仓。调仓周期:每个交易日收盘时调仓。ptrade上代码如下:def initialize(context): # 初始化此策...原创 2020-04-09 16:32:19 · 1249 阅读 · 0 评论 -
kdj指标计算程序代码
import tushare as tsimport pandas as pdprice = ts.get_k_data('300816', start = '2020-02-10', end = '2020-04-03', ktype = 'D')price['rolling_high'] = price['high'].rolling(window = 9, min_periods =...原创 2020-04-07 22:33:21 · 3977 阅读 · 1 评论 -
关于利用talib.macd函数计算macd指标与同花顺不一致的问题
首先我们来看下Macd指标计算方法:12日EMA的计算:EMA12 = 前一日EMA12 * 11/13 + 今日收盘 *2/1326日EMA的计算:EMA26 = 前一日EMA26 *25/27 + 今日收盘 *2/27差离值(DIF)的计算: DIF = EMA12 - EMA269日DEA = 前一日DEA *8/10 + 今日DIF *2/10BAR=(DIF...原创 2020-04-07 10:04:58 · 10095 阅读 · 4 评论 -
国内几大量化交易策略
以下为转载内容:1,alpha策略(市场中性策略)alpha策略又被称为股票市场中性策略,可以说是目前国内私募对冲基金最常用的策略之一。简单地讲,alpha策略在国内的玩法就是特指买入股票组合的同时卖空股指期货,即通过同时构建多头和空头头寸来对冲市场风险,只要所买的股票能够有超越大盘涨跌幅表现就可盈利。alpha策略的特点是稳健,但是收益不高,适合在震荡行情时使用。2,股票多空策略...转载 2020-03-19 09:10:28 · 3195 阅读 · 0 评论 -
tushare获取龙虎榜数据
1,首先要安装tushare,安装tushare需要安装其他依赖库:pip install lxml pandas requests bs4 tushare2,安装完之后就可以调用tushare的函数来获取龙虎榜数据了:import tushare as tsts.top_list('2020-02-07')3,另外还有一些统计数据,这里不再演示,tushare官网地址如下:...原创 2020-02-10 09:54:04 · 1971 阅读 · 0 评论 -
龙虎榜上榜条件
龙虎榜上榜条件:沪深证券交易所日价格涨幅偏离值7% 日价格跌幅偏离值7% 日换手率达到20% 日价格振幅达到15% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20% 上交所满足任何条件选前3名的上榜,包括主板和创业板,深市是分主板、中小板、创业板分别取前5。 上交所龙虎榜数据链接:http://www.sse.com.cn/disclosure/diclosure/public/dail...原创 2020-02-08 21:22:41 · 3901 阅读 · 0 评论 -
量化投研服务的内涵矛盾展现
量化研究的目的是实盘交易,从投资研究到实盘交易中间不但存在着监管问题,也体现了量化投研产业中的多重矛盾:第一、用户不信任券商托管策略,但是不得不通过券商通道;第二、量化服务提供商不希望用户转录保存数据,但是不得不开放数据;第三、量化研究人员开发编写策略,但是团队怕量化研究员带走策略;第四、用户会质疑投研平台上不会有真正有价值的策略分享。 第一个问题集中体现了券商和...原创 2020-02-08 16:41:58 · 403 阅读 · 0 评论 -
国内量化平台发展
当前主要的量化平台可以实现投资研究、策略回测、实盘模拟、实盘交易等功能。投资研究和策略回测并没有一个清晰的边界,前者一般仅对数据进行分析,而后者形成一个完整的策略并运行回测。大部分平台可以提供Ipython Notebook进行代码编写,同时平台集合了大量Python第三方库,可以免安装快速使用,节省了系统部署和数据库建设的繁琐工作。多数平台提供分钟级回测服务,数据部分也由平台集成...原创 2020-02-07 15:28:33 · 2261 阅读 · 3 评论 -
国外量化平台,以QuantOpian为例
QuantOpian是国际量化投研平台的典型案例,该公司成立于2011年,目前网站注册用户超过20万个,连续4年用户数量几乎翻倍增长,同时注册用户共编写运行了超过900万个策略。用户中有分布超过190个国家或地区的专业教授、科学家、开发者和学生等。 该平台主要提供量化的投研服务,其平台上免费提供基础数据和回测功能,部分特有数据需要付费使用。该公司实际上是资产管理公...原创 2020-02-07 10:37:05 · 2288 阅读 · 0 评论 -
多因子选股策略步骤
多因子选股策略研究步骤如下:初步建立因子库初步建立的因子库将涉及财务、行情、预期以及其他四类因子,这是作者通过阅读学术论文、研究报告及运用所学专业知识综合确定下来的。在确定几大类因子之后,又将大类因子细分如下:财务类因子包括估值因子、规模因子、成长因子、盈利因子、营运能力因子和杠杆因子等; 行情类因子包括股价因子、动量因子、技术因子、波动因子、流动性因子等; 预期类因子包括盈利预期因...原创 2020-01-13 16:55:49 · 4509 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略分类
关于量化投资策略的种类,当前的研究成果中没有十分标准和完善的总结,其原因有以下三点。首先,仅仅从量化投资的交易产品、盈利模式、策略信号、交易速度等几个方面就可以划分出非常多的策略,而实务中的策略种类更是不计其数。其次,交易逻辑相同的策略可能在不同的交易产品、不同的信号标准以及不同信号阈值的情况下又有不同的表现,从而又独立出新的分支策略。最后,在当前金融创新浪潮迭起的背景下,新的交易...原创 2020-01-06 14:44:19 · 1805 阅读 · 0 评论 -
国内量化投研平台基本功能和模块
1,研究模块投资研究模块可以进行灵活的数据处理和研究,基于Ipython Notebook,可以进行较好的交互式数据处理,简单提取保存数据,并呈现图片,同时支持Python2.X和3.X。结合Markdown和LaTex语法,可以同时集合代码、文档和输出的图表。一般可以通过研究部分,提取数据分析数据特征进行分析,然后应用到后期的策略编制当中。2,回测模块回测根据策略设定中的时间触发函数...原创 2019-12-20 14:35:38 · 1386 阅读 · 0 评论