网格交易学习笔记

“不要妄想预测股市走势，那是不可能的”—彼得林奇

“我从来没有见过能够预测市场走势的人”—巴菲特

预测股市是不可能的，解决办法就是制定应对不同情况的交易策略。

1. 股市走势包括趋势行情和盘整盘整行情，其中趋势走势又分为上涨和下跌，国内的大部分投资者都是追寻某种趋势。盘整行情大概占A股80%的时间。
2. 我们目前遇到的困境就是，第一市场是无法预测的，第二是股市大部分时间都是震荡的。所以我们能做的就是针对不同的情况制定不同的交易策略。
3. 如果我们在漫长的震荡行情持仓不动，那我们有可能会错失良机。如果持仓不动，那么在行情涨涨跌跌后，我们的资产并没有实现增值；我们可以在震荡行情下做短线，赚取差价；我们如果长期看好某只股票，或者股票被套牢，我们可以利用持仓股做网格交易，来降低持仓成本，逐步解套甚至赢利。举例如下：

1. 我们不可能买在低点，卖在高点。最现实的做法是：买在相对的低点，卖在相对的高点。
2. 网格交易的原理：股价下跌时分批买入，上涨时分批卖出。捕捉价格上下波动带来的价差，逐步降低持仓成本。
3. 网格交易适合的行情：震荡行情。优势：绝不追涨杀跌，而是高抛低吸的交易；一旦制定好交易计划，这样可以克服人性的弱点，可以轻松应对市场变化；提高持仓股的利用率。
4. 网格交易的关键参数有：基准价、步长（格值）、交易数量、持仓上下限。举例说明：

常用方法：

1. 等分网格法，原理；以基准价为中心，往上往下两个方向等距离撒网。是最常用的网格交易法。

实例：2：20原则

A），选择波动相对较大的持仓股；

B），基准价为前期震荡中枢

C），以当前股价的2%作为步长

D），每次交易单位为20%的持仓数量

E），逐步降低持仓成本。

2，如果对网格交易不是很熟悉的客户，可以交易比较少的持仓，比如10%，然后股价呢就拿1%。

3，网格交易

基准价默认为最新价，步长默认为2%，单笔数量默认为10%，持仓下限默认为卖出五笔之后的数量，持仓上限默认也默认按买入5笔之后的数值。

步长怎么设置，我们可以通过一些历史数据，对网格交易进行回测，

4，网格交易的变体，还有另外一个app，叫做网格交易增强版，同时支持股票，期货，期权的交易，还支持溢价，之前我们的网格都是，当股价触碰到网格的时候都是以股票最新价去报单，如果行情出现一些巨大的波动，有可能出现无法成交的问题，为了确保网格能更好的成交，我们可以在这里面设置一些溢价，这个溢价的意思是当你买入的时候，你填写一个单位的溢价，如果设置为1，最新价+0.01。卖出也是一样，最新价减去溢价的单位。

5，更多网格应用场景，网格交易的变体其实是很多的，都是集中在两个参数的设置，一个是步长的设置，一个是交易数量的变化。之前的步长是等间距的，还有一些非等间距的股票，有一些震荡向上的股票，可以设置上方网格>下方网格，震荡向下的时候，下方网格>上方网格。比如股票震荡向上的时候，当上涨2%，卖掉一个单位，当下跌1%的时候，买入一个单位。还可以根据阻力位支撑位去动态设置网格买卖。或者根据平均振幅设置（比如拿10日平均振幅/2）

6，交易数量上还有变体。除了等数量交易以外，还有沙漏式的变体，越靠近基准价交易量是越小的，越远离基准价交易数量越大。这个逻辑就是当股价偏离基准价越多的时候，那他向基准价靠拢的可能性越大。向下偏离基准价越多，涨的可能性越大，越跌越买。