反转交易学习笔记

1. 基本的交易策略类型包括：趋势交易、反转交易、事件驱动（重组、政策利好等特殊事件）。
2. 趋势交易的核心想法就是把趋势刻画出来，然后作一个趋势的追踪。趋势交易是买高，卖更高，交易周期长，胜率较低，40%-50%，靠盈亏比来盈利，大赚，小亏，注重风险管理，设定利润目标、严格止损。适用于趋势市场，震荡市场中，由于趋势指标的延迟性，容易造成亏损。
3. 据统计A股市场80%的时间是震荡行情。有没有可用于震荡市场的交易策略？
4. 反转交易：1，低买，高卖，高抛低吸策略；2，短线交易；3，靠胜率取胜，胜率在55-60%；盈亏比低，1左右。5，注重头寸管理，等额加仓、金字塔式加仓。
5. 反转交易的原理：1，震荡市场，市场行情不是很明确，多空双方力量不是很平衡的；2，多方力量略强时，价格上升至区间上沿，多方力量减弱、逢高减磅和做空增多，行情回落；3，空方力量略强时，价格下降至区间下沿，空方力量减弱和抄底资金进入，行情走强。
6. 反转策略的要点：1，寻找判断市场多空力量短期平衡的指标；2，捕捉短期趋势的转向信号；3，进行与原有趋势逆向操作的交易策略。
7. 反转策略的类型：1，阻力支撑：斐波那契回调线，支撑阻力线；2，超买超卖：RSI相对强弱、威廉指标、KDJ；3，通道类：布林线、肯特钠通道、价格通道。4，网格交易：以基准价为中心，捕捉价格上下波动带来的机会。
8. 阻力支撑：斐波那契回调线。斐波那契数列：1，1，2，3，5，8，13，21…比率：23.6%，38.2%，50%，61.8%…（这个咋来的？不需要知道是怎么算出来的，只需要记住就行了）

计算：HighestVal = N日最高价的最大值

LowestVal = N日最低价的最小值

Retracement（回调） = （HighestVal - LowestVal） * 比率（就是38.2%）

上线：Hretrace = HighestVal – Retracement

下线：Lretrace = LowestVal + Retracement、

       当价格上穿至下线以上时，是一个买入的信号，当价格下穿至上线以下时，是一个卖出的信号。

1. 超买超卖：RSI

计算：

1，每跟K线收盘价与前一K线收盘价差值：

2，统计上涨、下跌的个数：，（总共统计多少天呢？）

3，

出入场条件：

买入点：当RSI从30以下上穿30

卖出点：当RSI从70以上下穿70

 

1. 超买超卖，威廉指标（%R）

计算：类似于RSI指标，衡量买卖力量对比

（N日最高价的最大值-收盘价） / （N日最高价的最大值 – N日最低价的最小值） * 100

出入场条件：

买入点：当%R从20以下上穿20

卖出点：当%R从80以上下穿80

 

1. 通道类：价格通道

计算：

上通道：20天最高价（High）的最大值

下通道：20天最低价（Low）的最小值

出入场条件：

买入点：价格向下触及价格通道下轨

卖出点：价格向上触及价格通道上轨

 

1. 通道类：布林带通道

计算：（1）由反映价格走势的20日均线和加减20日收盘价格标准差的上下轨，三条线构成；（2）K线一般在轨道内震荡，当K线突破上下轨道，或者通道收窄，变宽，作为买卖点选择的参考

中间线 = 20日均线

上轨线 = 20日均线 + 2倍标准差（20日收盘价）

下轨线 = 20日均线 - 2倍标准差（20日收盘价）

 

出入场条件：

买入点：价格在下轨线之下，向上突破下轨线

卖出点：价格在上轨线之上，向下突破上轨线

 

1. 网格交易

以基准价位中心，以某一固定价格差为步长设置网格

 

出入场条件：

股价每下跌一定数值，买入固定数量

股价每上涨一定数值，卖出固定数量

 

1. 关键反转点（Key reversal）策略

向上关键反转点（Key Reversal Up）：当前bar的低价比之前N跟bar的最低价都要低；当前bar的收盘价高于前一根bar的收盘价

向下关键反转点（Key Reversal Down）：当前bar的高价比之前N跟bar的最高价都要高；当前bar的收盘价低于前一根bar的收盘价。

向上关键反转点、向下关键反转点衡量市场多空平衡。

入场条件（两个条件满足一个）：

1. 向上关键反转点
2. RSI值由小于30上穿30线

出场条件：买入5根bar后出场（测试）；固定金额止盈止损（优化后）