afb测试报告
1,afb与gspt功能对比:
功能点 | Afb | gspt | ||
支持? | 特点 | 支持? | 特点 | |
条件单 | 支持 |
单、追踪止损单
货信用
闭终端也继续运行 | 支持 |
格埋单(包括触价单和止损单)
损、支持按成交量来止损
持两融、期权、期货 4, 订单终端运行,关闭终端订单取消 |
组合单 | 支持 |
Bracket订单 2,支持股票、期货、期权、两融 | 不支持 |
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闪电下单 | 支持 |
阵交易 2,支持使用鼠标点击盘口行情实现快速买卖、下止盈止损单、OSO单 | 不支持 |
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篮子交易 | 支持 | 支持股票,期货、期权、两融一篮子下单 | 支持 | 只支持股票 |
文件单 | 支持 |
| 支持 |
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普通股票交易 | 支持 | 包括股票交易、新股申购、ETF申赎、LOF、转股转债、质押出入库、基金盘后、银证转账 | 支持 | 与afb类似,都包含一般的业务品种 |
期货、期权、两融交易 | 支持 |
| 支持 |
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分拆单 | 支持 | 支持设置每笔委托不同的价格,不同的数量,不同的时间 | 支持 | 只支持每笔委托不同的数量,每笔委托都是同一时间,同一价格 |
量化平台 | 支持 |
言
C++策略
| 支持 |
言
易模块
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功能窗口自由组合 | 支持 | 支持根据喜好对各个功能窗口自由拖动,组合 | 不支持 |
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Afb系统优势:1,支持复杂订单系统,包括触价条件单、止盈止损条件单、追踪
止盈止损条件单、OSO订单、OCO订单、Bracket订单,与国信ts功能一致;2,系统运行速度较gspt快;3,所有的交易功能都支持股票、期货、期权、两融;4,量化回测支持tick级别回测,更真实的模拟生产环境;5,支持各个功能窗口自由组合。
Afb系统劣势:1,目前金证afb还处在开发阶段,目前支持的功能较少;2,量化平台支持的数据较少,目前不支持基本面数据,且行情分钟线只支持最近几个月的数据;3,量化平台支持的函数较少,使用较为不便,如委托只有一个order函数,而gspt有order,order_target,order_value,order_target_value等等一系列的函数。
gspt优势:1,较多的交易功能,如网格交易,期现套利、日内交易、alpha交易等高端交易工具;2,依托于恒生聚源,量化平台有较全的数据,包括从05年1月1日到至今的日线、分钟线行情,以及05年至今的基本面数据;3,回测速度较afb快;4,量化交易函数较全。
gspt劣势:1,终端运行较慢。
2、jz复杂订单系统介绍:
2.1、触价条件单
买入时,一开始最新价是大于触价的,当最新价小于触价时,买入;如果一开始最新价
就是小于触价的,下单即就触发了委托。
卖出时,一开始最新价是小于触价的,当最新家大于触价时,卖出;如果一开始最新价就是大于触价的,下单即就触发了委托。
应用场景:买的时候便宜点,卖的时候卖贵点
举例:比如目前国盛金控的价格是9.93元,希望能在9.5元时购买10000股国盛金控,可以下达一个触发价为9.5元的触价条件单,当股票行情波动,下跌至9.5元时触发报单成交。
2.2、止盈止损单
买入时,一开始最新价小于触价,当最新价大于触价时,买入;如果一开始最新价就是大约触价的,下单即就触发委托。
卖出时,一开始最新价大于触价,当最新价小于触价时,卖出;如果一开始最新价就是小于触价的,下单即就触发委托。
应用场景:行情走势下降及时卖出持有股份,减少损失;行情走势向上时及时买入,增加盈利
举例:比如目前国盛金控的价格是9.93元,持仓100股,下达一个止损条件单,当价格下跌至9.5元时卖出100股。
2.3、追踪止盈止损
买入时,止损价=最新价+追踪偏移量,当价格触底反弹,止损价格维持在最低价+追踪偏移量,当价格向上突破此止损价时,买入委托触发。
卖出时,止损价=最新价-追踪偏移量,当价格到达高位回调,止损价维持在最高价-追踪偏移量,当价格跌破此止损价时,卖出委托触发。
止盈止损价是变动的,对于买入,触发价只能越来越低;对于卖出,触发价只能越来越高,详情可查看之前发的帖子。
应用场景:有效的控制买入最低价,追求成本最小化;有效控制亏损,追求盈利最大化。
举例:下面以一个卖出触价追踪止损来演示一下如何进行操作。这里与卖出触价追踪止损类似。
比如3.90成本建仓,然后股票涨到4.1,但是我对后市涨跌不确定,但是我希望保留一点3.90到4.1的收益,我就可以在4.1下一个追踪止损,固定价差为0.05的追踪止损,那么止损价位就在4.05,如果只是一个4.05的止损,那么就跟我们的定额止损没什么不同,追踪止损的优势,如果价格4.1继续往上走,那么止损的价位也会往上涨的,如果涨到4.18,那么止损价位也会涨到4.13,追踪止损只会跟着价格上涨而往上涨,而下跌的时候他会在停住不动,起到止损的作用。好处在于可以帮助我们从一开始的保留住了利润,以及又通过止损控制了风险。特别适合做趋势交易的投资者使用。如果达到差额之后,会发出一个市价止损委托。
2.4、OCO订单
同时生成N笔互斥的订单委托,当1笔触发成交时,另外N-1笔自动撤销。类似于我们逻辑运算符里的or。
应用场景:如我们想以有限的资金买入类似的股票,把握多种时机。
举例:想买入100股600000或者600016,可以下一个OCO单,这样当一只股票成交
后,另外一个股票撤销
2.5、OSO订单
生成1笔主单和N笔子单委托,主单成交后激活子单,子单之间互不影响。这里子单之间是and的关系,都要下单。
应用场景:如可用于底仓不变的T0交易等。
举例:目前有国盛金控持仓,根据行情判断国盛金控预计行情会下跌,为了捕捉下跌带来的收益,并且保持持仓量不变,可下一个OSO订单,母单是卖出,子单是一个更低价格的买入。
2.6、Bracket订单
生成1笔主单和N笔子单委托,主单成交后激活子单,子单之间互斥,当有1笔完全成交后,其他N-1笔自动撤销,或1笔部成,其余委托数量相应减少。
应用场景:
举例:想购入100张ETF期权合约,希望能在购买成功期货合约后,可以根据市场行情
波动进行止损,如果行情上涨,BRK1成交,同时BRK2撤销;如果行情下跌,BRK2成交,BRK1撤销。