时间序列预测：Holt-Winters方法

1.模型介绍

1.1 模型基本概念

霍尔特-温特（Holt-Winters）方法是一种时间序列分析和预报方法。该方法对含有线性趋势和周期波动的非平稳序列适用，利用指数平滑法（EMA）让模型参数不断适应非平稳序列的变化，并对未来趋势进行短期预报。

Holt-Winters 方法在 Holt模型基础上引入了 Winters 周期项（也叫做季节项），可以用来处理月度数据（周期 12）、季度数据（周期 4）、星期数据（周期 7）等时间序列中的固定周期的波动行为。引入多个 Winters 项还可以处理多种周期并存的情况。

1.2 加法模型

Holt-Winters 方法适用于趋势线性且周期固定的非平稳序列，分为 加法模型 和 乘法模型。加法模型也叫做加性季节 (additive seasonality) 模型，假定时间序列 $x_t$ 的趋势成分 $u_t$ 与季节成分 $s_t$ 是相加的关系，即理想情况下 $x_t=u_t+s_t$ ，其中 $u_t$ 随时间线性递增（或递减）， $s_t$ 为周期 T 的季节成分。

实际情况下，由于序列$x_t$ 的非平稳性，其趋势成分 $u_t$ 的线性递增速度和季节成分 $s_t$ 都只是短期相对固定，而长期来看是可以缓慢变化的。此外，$x_t$ 中还可能含有无规律的噪声成分。因此，我们需要采用指数平滑法（EMA），根据实际观测值 $x_t$ 不断校准模型中的 $u_t$ 和 $s_t$ 成分。我们有：

1.3 乘法模型

2.代码讲解

2.1 代码

我们利用python中的statsmodels.tsa.api库中的ExponentialSmoothing方法，可以很轻松地建立出Holt-Winters模型，并且针对风电数据数据集进行数据的预测，并且进行画图。这里我们对所有数据进行划分，将前34000数据作为训练集，其余数据作为测试集。针对训练集进行训练，然后对剩余日期的数据我们利用ExponentialSmoothing方法对风力进行估计。由于我们的数据是非线性类型，因此我们这里使用乘法模型，对数据进行拟合和预测，具体体现为设置参数seasonal的值为’mul’。下面附上代码。

from statsmodels.tsa.api import ExponentialSmoothing
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np

discfile = '011.xlsx'
data = pd.read_excel(discfile)

df1 = data[['DATATIME','PREPOWER']].set_index('DATATIME')
train = df1.iloc[:34000,:]
test = df1.iloc[34000:,:]

# 确保日期索引单调递增
data = data.sort_values(by='DATATIME')
fit1 = ExponentialSmoothing(np.asarray(train['PREPOWER']),seasonal_periods=7 ,trend='add', seasonal='mul',damped=True).fit()
test['Holt_Winter'] = fit1.forecast(len(test))
plt.figure(figsize=(16,8))
plt.plot(train['PREPOWER'], label='Train')
plt.plot(test['PREPOWER'], label='Test')
plt.plot(test['Holt_Winter'], label='Holt_Winter')
plt.legend(loc='best')
plt.show()

2.2 运行结果

运行上述代码，可以得到如下图示：

2.3 误差分析

由于该数据集的时间设置和ExponentialSmoothing方法的周期设置存在分歧（一般为7,4,12），所以可能导致运行出的结果并不精确，但是一定程度上能够反映出风力数据的变化趋势，模型基本达到了预期的预测效果。

参考资料

• 风电数据时间序列预测Holt-Winters方法