Lasso回归的坐标下降法推导

最新推荐文章于 2024-08-14 17:31:38 发布
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分类专栏： 机器学习

                         Lasso回归的坐标下降法推导

目标函数

Lasso相当于带有L1正则化项的线性回归。先看下目标函数：

这个问题由于正则化项在零点处不可求导，所以使用非梯度下降法进行求解，如坐标下降法或最小角回归法。

坐标下降法

本文介绍坐标下降法。 
坐标下降算法每次选择一个维度进行参数更新，维度的选择可以是随机的或者是按顺序。 
当一轮更新结束后，更新步长的最大值少于预设阈值时，终止迭代。

下面分为两部求解：

RSS偏导

正则项偏导

次梯度方法(subgradient method)是传统的梯度下降方法的拓展，用来处理不可导的凸函数。 
这里写图片描述

整体偏导数

这里写图片描述

伪代码

概率解释

拉普拉斯分布

MAP推导

 

AcceptedLin
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推导Lasso回归
qq_39676333的博客
09-03 3580
推导Lasso回归 文章目录推导Lasso回归一、推导过程二、用python编写求解函数三、Lasso求解稀疏表示做人脸识别代码展示：运行结果四、调整不同的超参lambda，对seta的影响代码展示 一、推导过程 ​ Lasso方法是在普通线性模型中增加L1L_1L1​惩罚项，有助于降低过拟合风险，更容易获得稀疏解，求得的θ\thetaθ会有更少的非零分量。与岭回归的不同在于，此约束条件使用了绝对值的一阶惩罚函数代替了平方和的二阶函数。 Lasso回归原式： arg⁡min⁡θ∣∣Aθ−
坐标下降法求解Lasso回归
11-21
利用随机坐标下降法和循环坐标下降法求解lasso回归，并作比较。
用Python实现9大回归算法详解——02. Lasso 回归算法
最新发布
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08-14 1446
Lasso 回归是一种有效的线性回归方法，通过引入正则化项来避免过拟合并自动选择特征。在模型训练过程中，Lasso 回归不仅能够对系数进行缩减，还能够将不重要的特征的系数缩减为零，实现特征选择。通过案例分析，我们验证了 Lasso 回归在特征选择和模型简化中的有效性，并展示了如何使用 Python 进行实现和结果分析。
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04-22 1万+
拉索回归（Lasso Regression）是一种线性回归的正则化形式，它通过引入L1范数惩罚项来实现模型的稀疏性，从而有助于特征选择。在机器学习和统计学中，当数据集具有许多特征时，可能会遇到特征之间存在多重共线性或者某些特征对预测结果影响不大的情况。标准的线性回归方法可能会导致模型过拟合，并且难以解释。为了解决这个问题，拉索回归被提出。它在最小二乘法的基础上，对系数向量添加了一个L1范数惩罚项，这个惩罚项等于所有回归系数绝对值之和的λ倍（λ为惩罚系数）。
LASSO坐标下降法Coordinate Descent Method公式推导及代码
DS_agent的博客
05-25 4403
文章目录LASSO by Coordinate Descent MethodCoordinate Descent Method FrameworkCoordinate Descent Method Update DetailsSimplified CodeMy LASSO Path LASSO by Coordinate Descent Method Prepare: from itertools import cycle import numpy as np import matplotlib.pyplo
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lasso,lars算法详细推导过程-数学
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首发于程序员的伪文艺关注专栏写文章从Lasso开始说起李新春既可提刀立码，行遍天下；又可调参炼丹，卧于隆中。​关注他317 人赞同了该文章Lasso是Least Absolute Shrinkage and Selection Operator的简称，是一种采用了L1正则化（L1-regularization)的线性回归方法，采用了L1正则会使得部分学习到的特征权值为0，从而达到稀疏化和特征选择的...
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基于LASSO方法，在基金正式报告之前挖掘出基金重仓股。
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01-30 1380
点击上方蓝色字关注我们！问题引入首先你要知道什么是Lasso回归，然后你需要知道求解Lasso回归的方法有哪些？问题解答Lasso回归有时也叫做线性回归的L1正则化，和Ridge回归的主要区别就是在正则化项，Ridge回归用的是L2正则化，而Lasso回归用的是L1正则化。由于L1范数用的是绝对值之和，在零点处不可求导，所以使用非梯度下降法进行求解，如 坐标轴下降法(coordinate...
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