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本文详细介绍了四种回归分析方法：岭回归、LASSO回归、主成分回归和偏最小二乘回归。岭回归通过加入L2范数惩罚项解决多重共线性问题，但可能导致模型无偏性降低。LASSO回归利用L1范数惩罚项实现变量选择，可将不重要系数缩减为0。主成分回归通过降维处理多变量，减少信息损失。偏最小二乘回归在有标签的回归问题中利用数据相关性进行降维。文章探讨了各方法的原理、参数推导、λ选择及其优缺点。
在线性回归模型中，其参数估计公式为 β = ( X T X ) − 1 X T y , \beta=\left(X^{T} X\right)^{-1} X^{T} y, β=(XTX)−1X
详解回归分析中相关变量选择的方法和构建思想——岭回归、LASSO 回归、主成分回归和偏最小二乘回归
最新推荐文章于 2025-04-14 06:45:45 发布
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