方差 协方差 协方差矩阵

最新推荐文章于 2023-11-17 09:22:38 发布
最新推荐文章于 2023-11-17 09:22:38 发布
阅读量260 收藏
点赞数
分类专栏： 数学
原文链接：https://www.cnblogs.com/jermmyhsu/p/8195588.html
版权

协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。

而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。
简单来讲，协方差就是衡量两个变量相关性的变量。

当协方差为正时，两个变量呈正相关关系（同增同减）；

当协方差为负时，两个变量呈负相关关系（一增一减）。


而协方差矩阵，只是将所有变量的协方差关系用矩阵的形式表现出来而已。通过矩阵这一工具，可以更方便地进行数学运算。

方差

协方差

 

这里的 𝑋，𝑌Y表示两个变量空间。用机器学习的话讲，就是样本有 𝑥和 𝑦两种特征，而 𝑋就是包含所有样本的 𝑥特征的集合，𝑌就是包含所有样本的 𝑦特征的集合。

 

协方差矩阵 - 大白话AI - 博客园 

软件工程小施同学
关注
专栏目录
一文彻底搞懂方差、协方差、协方差矩阵
fxnfk
09-04 4359
方差：s2=∑i=1n(xi−xˉ)2n−1s^2=\frac{\sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2}{n-1}s2=n−1∑i=1n​(xi​−xˉ)2​ 协方差：covxy=∑i=1n(xi−μx)(yi−μy)n−1cov_{xy}=\frac{\sum_{i=1}^n(x_i-\mu_x)(y_i-\mu_y)}{n-1}covxy​=n−1∑i=1n​(xi​−μx​)(yi​−μy​)​ 针对一维（个）随机变量，协方差就是方差； 针对二维（二个）随机变量反映的就是两纬度之间的
python 从方差/协方差到协方差矩阵
weixin_44935235的博客
01-19 3892
方差 什么是方差？ 一句话：方差是衡量源数据和期望值相差的度量值！ 方差越小越稳定 样本方差在上市中n-1为样本方差 数学中方差怎么计算？ 为总体方差，为变量，为总体均值，为总体例数 协方差 ...
协方差矩阵
10-14
通过探索线性变换与所得数据协方差之间的关系提供协方差矩阵一个直观的几何解释。大部分教科书基于协方差矩阵的概念解释数据的形状。相反，我们采取一个反向的方法，根据数据的形状来解释协方差矩阵的概念。在《为什么样本方差除以N-1？》的文章中，我们会讨论方差的概念，并提供了众所周知的估算样本方差公式的推导和证明。
方差协方差以及协方差矩阵
kyle1314608的博客
02-21 5316
协方差矩阵在统计学和机器学习中随处可见，一般而言，可视作方差和协方差两部分组成，即方差构成了对角线上的元素，协方差构成了非对角线上的元素。本文旨在从几何角度介绍我们所熟知的协方差矩阵。文章结构方差和协方差的定义从方差/协方差到协方差矩阵多元正态分布与线性变换协方差矩阵的特征值分解1. 方差和协方差的定义在统计学中，方差是用来度量单个随机变量的离散程度，而协方差则一般用来刻画两个随机变量的相似程度，...
【数学和算法】协方差矩阵、方差
u011754972的博客
09-02 1万+
1.方差 方差是判断一个变量（如，身高）距离平均值的偏离程度的量，如，一个班的50个同学的身高方差。 方差只是一个维度，而协方差是多个维度之间的相关性。 方差的性质： 对于正态分布来说，期望为0，即： 那么，正态分布的方差为： ----------------------------------------------------------------------------- 2.协方差矩阵 协方差矩阵 的理解可以参考这篇博客：https://zhuanlan.zhihu.com/p/706441
方差、协方差、协方差矩阵
weixin_44164333的博客
11-16 3455
目录前言方差协方差协方差矩阵 前言 方差、协方差、协方差矩阵，未完待补充 方差 方差：表示各个数据与平均数之差的平方的平均数，方差刻画了随机变量的取值对于其数学期望的离散程度。（标准差、方差越大，离散程度越大） 若X的取值比较集中，则方差较小，若X的取值比较分散，则方差较大。因此，是刻画取值分散程度的一个量，它是衡量取值分散程度的一个尺度。其计算公式为： σ2=E(X2)−μ2\sigma ^{2}=E\left ( X^{2} \right )-\mu ^{2}σ2=E(X2)−μ2 协方差 协方
【数学】方差、协方差、协方差矩阵
LENMOD的博客
09-01 5932
方差 (variance)：单个向量 方差用来描述数值的分散(离散)程度，某个变量(向量)的方差可以用该变量的每个元素减去均值的完全平方再求平均来求得。 Var(a)=1m.∑i=1m(ai−μ)2 Var(a) = \frac 1m.\sum_{i=1}^{m} {(a_i-\mu)^2} Var(a)=m1​.i=1∑m​(ai​−μ)2 若将变量的均值化为零，则可以有 Var(a)=1m.∑i=1mai2 Var(a) = \frac 1m.\sum_{i=1}^{m} {a_i^2} Var(a)=
ch计算方差协方差矩阵实用PPT学习教案.pptx
10-06
【方差协方差矩阵】是统计学和金融分析中常用的一种工具，它用于衡量多个变量之间的变异性和相互关系。在投资领域，方差代表一个资产收益率的波动程度，而协方差则度量两个资产收益率之间的关联性。在本PPT学习教案...
ch计算方差协方差矩阵实用PPT课件.pptx
10-06
方差协方差矩阵是统计学和金融学中用于度量多个变量波动情况和相互关系的重要工具。在投资管理、风险管理以及数据分析等领域有着广泛应用。它包含每个变量的方差（即自身波动的程度）以及每对变量之间的协方差（表示...
期望 方差 协方差 协方差矩阵 (Expectation Variance Covariance)
Daniel_djf的专栏
12-24 1万+
在学习机器学习的算法时经常会碰到随机变量的数字特征，所以在这里做一个简单的总结。 1、         期望(Expectation) 离散： 其中，f(x)为随机变量x的概率函数，事实上期望就是随机变量的平均数。    连续： 连续情况和离散的类似，只是把求和换成了积分。   求解关于自变量函数的期望的公式如下，其实自变量x的期望是r(x)=x的一个特例。 离散
我所理解的协方差以及协方差矩阵
01-20
文章目录一、 协方差1、为什么需要协方差2、协方差的定义二、协方差矩阵1、协方差矩阵的定义2、协方差矩阵公式推导参考博客 一、 协方差 1、为什么需要协方差 定义：假如有N个样本的集合{X1,X2,…XNX_1,X_2,…X_NX1​,X2​,…XN​}，我们可以定义出以下定义。 1.均值”> 标准差是用来描述离散程度，。之所以除以n-1而不是除以n，是因为这样能使我们以较小的样本集更好的逼近总体的标准差，即统计上所谓的“无偏估计”。而方差则仅仅是标准差的平方。 标准差和方差一般是用来描述一维数据的,协方差就是这样一种用来度量两个随机变量关系的统计量 2、协方差的定义 仿照方差的定义 可以这样
方差、协方差以及协方差矩阵
weixin_44222183的博客
06-02 594
方差：是用来反应数据离散程度 理论公式： 例 95 85 75 65 55 45 的方差 均值E(x)=(95+ 85+ 75+ 65+ 55+ 45)/6=70 n=6（总体个数） 实际工作中，总体均数难以得到时，应用样本统计量代替总体参数，经校正后，样本方差计算公式： S^2= ∑（X-Xi ） ^2 / （n-1） 所以n需要减1 ，Xi是x的均值。 协方差： 用于反映两个维度之间的数据偏离期望值的相关性 公式： 当 Cov(X, Y)>0时，表明 X与Y 正相关； 当 C
方差、协方差和协方差矩阵
chen的博客
11-17 1127
对于单个随机变量，它的方差是该变量值与其均值的差的平方的期望值。协方差矩阵是一个描述多个随机变量之间关系的矩阵，其中对角线上的元素是各个随机变量的方差，非对角线上的元素是不同随机变量之间的协方差。方差衡量了单个随机变量的离散程度，而协方差衡量了两个随机变量之间的关系。协方差矩阵的对角线上的元素即为各个随机变量的方差，非对角线上的元素即为各个随机变量之间的协方差。对角线上的元素是各个随机变量的方差，非对角线上的元素是不同随机变量之间的协方差。个随机变量的数据集，其协方差矩阵表示为一个。个随机变量的样本均值，
标准差、方差、协方差、协方差矩阵
qq_36342034的博客
12-30 2484
协方差： 标准差和方差都是描述样本的分散程度，但是两者所描述的量纲不一样，简单来说就是不是一个层次的。协方差是用来描述两个变量的相关程度，比如，一个男孩子的猥琐程度跟他受女孩子欢迎程度是否存在一些联系啊，协方差就是这样一种用来度量两个随机变量关系的统计量，如果结果为正值，则说明两者是正相关的(从协方差可以引出“相关系数”的定义)，也就是说一个人越猥琐就越受女孩子欢迎，嘿嘿，那必须的~结果为负值...
协方差与协方差矩阵
热门推荐
xueluowutong的博客
12-29 11万+
引言： 最近在看主成成分分析（PCA），其中有一步是计算样本各维度的协方差矩阵。 先找些资料复习总结如下： 协方差：  通常，提到方差时需要对其进一步区分。（1）随机变量的协方差。跟数学期望，方差一样， 是分布的一个总体参数。（2）样本的协方差。是样本集的一个统计量，可作为联合分布总体参数的 一个估计。在实际中计算的通常是样本的协方差。 在概率论和统计中，协方差是对两个随机变量联合分...
概率论：均值、方差与协方差矩阵
皮皮blog
09-28 4万+
http://blog.csdn.net/pipisorry/article/details/48788671要理解协方差矩阵，从以下几个步骤来说 期望 ——> 方差——>协方差——>协方差矩阵，这样更能理解它的由来和意义。本文主要讲意义和python里的使用，其实协方差矩阵有很强的实际意义和应用实例，有机会再补充。均值、方差和标准差给定一个含有n个样本的集合，可以得到样本的均值，方差和标准差。...
期望、方差、协方差和协方差矩阵
西檬饭
06-07 6万+
期望 离散随机变量的X的数学期望： E(X)=∑k=1∞xkpkE(X)=∑k=1∞xkpkE(X) = \sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k 连续型随机变量X的数学期望： E(X)=∫+∞−∞xf(x)dxE(X)=∫−∞+∞xf(x)dxE(X) = \int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx 常见分布的期望 1）泊松分布的期望...
协方差与协方差矩阵的定义及计算
freeline的博客
11-11 2860
协方差与协方差矩阵的定义及计算公式
统计篇（四）-- 协方差矩阵的理解
CarpeDiem
03-26 1万+
协方差矩阵在统计学和机器学习中随处可见，一般而言，可视作方差和协方差两部分组成，即方差构成了对角线上的元素，协方差构成了非对角线上的元素。本文将针对协方差矩阵做一个详细的介绍，其中包括协方差矩阵的定义、数学背景与意义、计算公式的推导、几何解释。
stata残差方差协方差矩阵
最新发布
04-21
在Stata中，可以使用回归模型来进行数据分析，并计算残差方差协方差矩阵。 残差方差协方差矩阵是回归模型中的一个重要概念，它用于描述模型中残差的方差和协方差之间的关系。在Stata中，可以使用回归命令（如reg）...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值