终于搞懂了,方差协方差,协方差矩阵都是些啥了,以及他们到底是怎样计算出来的,他们之间有什么样关系,接下来就将自己整理出来的知识点做整理,仅供参考,如若有什么问题,还请指教!
参考链接
方差
什么是方差?
一句话:方差是衡量源数据和期望值相差的度量值!
一组数组X1.X2.X3…Xn,各数据与平均数x的差的平方的和来衡量这组数据的波动大小,并且把它叫做这组数据的方差,方差越小越稳定!
标准方差:
在计算方差时,可以用到numpy中的var()函数,np.var()默认是总体方差,若计算样本方差或标准方差时,需要加参数ddof=1
直接看代码
import numpy as np
num_array= np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
variance = np.var(num_array) # 计算总体方差
print("variance", variance)
standard_variance = np.var(num_array, ddof=1) # 计算标准方差
print("standard_variance", standard_variance)
num_matrix = [[10, 11], [12, 13]]
matrix_variance = np.var(num_matrix) # 计算矩阵所有元素的方差
print("matrix_variance", matrix_variance)
row = np.var(num_matrix, axis=0) # 计算矩阵每一列的方差
print("row", row)
line = np.var(num_matrix, axis=1) # 计算矩阵每一行的方差
print("line", line)