Wilcoxon 检验之 rank-sum 与 signed-rank

Wilcoxon 检验之 rank-sum 与 signed-rank

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转载自：
https://blog.csdn.net/chikily_yongfeng/article/details/82255575

前些时候在写作时碰到了 Wilcoxon 检验，仔细一查，发现这里面居然还包含 2 种不同类型的检测，并且极容易混淆，这 2 种分别方法是 Wilcoxon rank-sum test（我翻译为秩和检验）和 Wilcoxon signed-rank test（我翻译为符号秩检验）。今天我简单总结一下，对比一下他们的差异。

Frank Wilcoxon (1892—1965) 是美国的统计学家，发表了 70 篇左右论文，但其最大的贡献就是这 2 个以他名字命名的非参假设检验方法：秩和检验 和 符号秩检验。他在 1945 年发表的论文 1 中将二者分别称为 非成对检验 （unpaired experiment）和 成对检验（paired comparison）。 正是因为其巨大影响力使得这两个检验方法都以他的名字命名，并流传下来。

1. Wilcoxon 秩和检验

根据 wikipedia 解释， Wilcoxon rank-sum test 定义如下，

In statistics, the Mann–Whitney U test (also called the Mann–Whitney–Wilcoxon (MWW), Wilcoxon rank-sum test, or Wilcoxon–Mann–Whitney test) is a nonparametric test.
This test can be used to determine whether two independent samples were selected from populations having the same distribution. 2

基本概念： 在统计学中，Wilcoxon rank-sum test（威尔科克森秩和检验）也叫 Mann-Whitney U test（曼-惠特尼 U 检验），或者 Wilcoxon-Mann-Whitney test。秩和检验是一个非参的假设检验方法，一般用来检测 2 个数据集是否来自于相同分布的总体。

这里的 “秩” 其实就是 “排名” 的意思，“秩和” 当然就是指 “将排名进行求和” 的操作。在秩和检验中，我们不要求被检验的 2 组数据包含相同个数的元素，换句话说，秩和检验更适用于非成对数据之间的差异性检测。

数据 x1	总排名 rank	数据 x2​	总排名 rank
9	14	7	11
5	5.5	4	3
8	13	5	5.5
7	11	6	8
10	15	3	1
6	8	6	8
7	11	4	3
		4	3

2. Wilcoxon 符号秩检验

根据 wikipedia 解释， Wilcoxon signed-rank test 定义如下，

A Wilcoxon signed-rank test is a nonparametric test that can be used to determine whether two dependent samples were selected from populations having the same distribution. 3

基本概念： Wilcoxon signed-rank test（威尔科克森符号秩检验）也是一种非参的假设检验方法，它成对的检查 2 个数据集中的数据（即 paired difference test）来判断 2 个数据集是否来自相同分布的总体。

应用实例： 假设我们有 2 组数据 y1​ 和 y2​，如下表所示。我们按照如下3步来计算 wilcoxon signed-rank test 的结果。

ID	数据 y1​	数据 y2​	符号位 sign	绝对差值 abs	绝对差值的排名 rank
0	125	110	+1	15	7
1	115	122	-1	7	3
2	130	125	+1	5	1.5
3	140	120	+1	20	9
4	140	140	-	0	-
5	115	124	-1	9	4
6	140	123	+1	17	8
7	125	137	-1	12	6
8	140	135	+1	5	1.5
9	135	145	-1	10	5

1. Wilcoxon, Frank. “Individual Comparisons by Ranking Methods.” Biometrics Bulletin 1.6(1945):80-83. link ↩︎

2. Wikipedia. Wilcoxon rank-sum test. link ↩︎

3. Wikipedia. Wilcoxon signed-rank test. link ↩︎

4. 百度百科. Wilcoxon 符号秩检验临界表. link ↩︎

5. 常见各种分布临界值表 https://lrita.github.io/images/posts/math/applex3.pdf

Wilcoxon 秩和检验 表格

http://socr.ucla.edu/Applets.dir/WilcoxonRankSumTable.html

http://plantsys.elte.hu/oktatas/Biometria/tablazatok/Wilcoxon_table_ketmintas_probahoz.pdf