机器学习方法：回归（三）：最小角回归Least Angle Regression（LARS），forward stagewise selection

最新推荐文章于 2024-07-16 13:21:27 发布
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分类专栏： 综合-机器学习理论
最小角回归（Least Angle Regression）
GODSPEED
08-18 2万+
最小角回归和其他方法的比较逐步选择（forward selection）算法（例如forward stepwise regression）在进行子集选择的时候可能会显得太具有“侵略性”（aggressive），因为每次在选择一个变量后都要重新拟和模型，比如我们第一步选择了一个变量x1x_1，在第二步中可能就会删除掉一个和x1x_1相关但也很重要的变量。 Forward Stagewise是一种比起
最小角回归
05-15
这是最优化算法里的一种算法，它对LASSO回归问题作了改进
机器学习 最小角回归Least Angle Regression（LARS），forward stagewise selection
BIG SHARK的博客
06-25 423
推荐阅读： https://blog.csdn.net/xbinworld/article/details/44284293
lasso最小角_最小角回归法（Least Angle Regression）求解Lasso 回归算法
weixin_39601794的博客
12-22 802
引用：http://www.cnblogs.com/pinard/p/6018889.html最近在学习机器学习的相关框架，看到最小角回归理解了一下：在介绍最小角回归算法前，我们需要了解两个相关算法，一个是前向选择算法(Foward Selection)，一个是前向梯度算法(Forward Statgewise)。1.前向选择算法(Foward Selection)假设有Y=Xθ,X为m*n的矩阵...
预测回归二：局部加权回归和惩罚线性回归
XnCSD的博客
02-12 2655
预测回归二：局部加权回归和惩罚线性回归 预测回归二：局部加权回归和惩罚线性回归 一、局部加权回归 原理 python 代码实现 二、惩罚线性回归 2.1 岭回归 2.2 lasso 缩减法 2.3 ElasticNet 形式化 2.4 求解惩罚线性回归问题 一般的线性回归（关于线性回归的详细内容，参见另一篇文章：机器学习之预测回归一：简单线性回归）过于简单，容易出现欠拟合与过...
[机器学习]Lasso回归的优化
小白
02-01 9215
1. 回顾  回顾线性回归和ridge回归，均可用梯度下降+最小二乘法优化，详见[1]的1，2部分，优化简单。 此外，关于Lasso、L2正则化等的解释 参见本人的另一篇博文，但未涉及优化。2. Lasso的优化目标表达式： (a) Lasso回归有时也叫做线性回归的L1正则化，求解的主要问题是损失函数不连续可导，故最小二乘、梯度下降等方法均失效。那么，如何优化呢？1) 坐标下降法(coordin...
【R语言lars包深度探索】：掌握参数优化与调优的实用技巧
在数据分析和机器学习领域，R语言因其强大的统计和图形功能而被广泛使用。而`lars`包作为R语言众多扩展包中的一个，专为处理线性和稀疏线性模型设计，是数据挖掘和预测分析不可或缺的工具。本章节将对`lars`包进行一...
最小角回归算法（LARS）
guofei_fly的博客
01-05 1万+
最小角回归算法（Least Angle Regression，LAR）是一种针对于线性回归问题，快速进行特征选择和回归系数计算的迭代算法，其被广泛推广用于求解线性回归以及Lasso回归问题。 最小角回归算法的核心思想为：将回归目标向量依次分解为若干组特征向量的线性组合，最终使得与所有特征均线性无关的残差向量最小。 可见，最小角回归算法的关键在于选择正确的特征向量分解顺序和分解系数。为了更好的表示最...
最小角回归详解
分析101
06-29 1316
本文介绍LAR（Least angle regression，最小角回归），由Efron等（2004）提出。这是一种非常有效的求解LASSO的算法，可以得到LASSO的解的路径。 1 算法介绍 我们直接看最基本的LAR算法，假设有NNN个样本，自变量是ppp维的： 先对XXX（N×pN\times pN×p）做标准化处理，使得每个predictor（XXX的每列）满足x⋅j′1N=0x_{\cdot j}' 1_N=0x⋅j′​1N​=0，∥x⋅j∥=1\Vert x_{\cdot j}\Vert=1∥x
sklearn-1.1.7.最小角度回归
被遗弃的庸才博客
06-05 1008
1.1.7.最小角度回归最小角度回归（LARS）是高位数据回归的算法之一，由Bradley Efron，Trevor Hastie，Iain Johnstone和Robert Tibshirani开发。LARS类似于前向逐步回归。在每一的中，它找到与预测值最相关的值。当多个变量具有相同的线性相关时，不是沿着相同的预测变量继续，而是沿着预测变量之间的等角方向前进。LARS的优点：          ...
机器学习系列——最小角回归
我的博客
03-12 1419
在介绍最小角回归之前，需要先看看两个预备算法： 前向选择算法 前向梯度算法 前向选择算法 前向选择算法的原理是一种典型的贪心算法。要解决的问题是：         对于Y=XθY=X\thetaY=Xθ这样的线性关系，如何求解系数θ\thetaθ。其中YYY是m∗1m*1m∗1的向量，XXX是m∗nm*nm∗n的矩...
最小角回归笔记
u013610709的博客
04-18 344
最小角是一种特征选择的回归方法。 最初始的时候，没有变量被选择，残差就是y在变量空间的向量，然后选进去一个与残差相关性最大的变量，然后lambda不断减小，对变量惩罚变少，变量系数变大，当达到一定程度的时候，被选择的变量对于因变量的解释性与其他没被选择的变量对于因变量的解释性相等，然后会引进这个变量。以此类推，但当引进变量过多的时候，由于多重共线性的原因，已经进来的变量的系数不断变小，就需要把它
AI算法18-最小角回归算法Least Angle Regression | LARS
最新发布
yangguangjiujiu99的专栏
07-16 1496
最小角回归（Least Angle Regression, LAR）是一种用于回归分析的统计方法，它在某些方面类似于最小二乘回归，但提供了一些额外的优点。最小角回归由Bradley Efron等人提出，主要用于处理具有高度相关性的特征集。最小角回归算法的核心思想是逐步添加特征到模型中，每次添加与当前残差相关性最大的特征。这个过程通过最小化角（即特征与残差之间的夹角）来实现，从而确保模型的稀疏性。这使得LAR算法在处理具有多重共线性的数据集时特别有用。先对做标准化处理，使得每个predictor（
6.最小角回归（Least Angle Regression）
alex的博客
08-26 2327
最小角回归是针对高维数据的回归算法。 least angle regression 的优势如下： 当p>>n时计算是非常高效的。（比如当维数远大于点数）它和前向选择计算速度差不多，并且和最小二乘法复杂度一样。生成一个完整的分段线性解的路径，这交叉验证和之后的参数调整非常有效。如果两个变量的相应值总是相同的，那么他们的系数应该有近似相同的增长速率。因此 LARS的增长总是稳定的 LAR
逐步回归(step regression)和分段回归(stagewise regression)
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GODSPEED
08-02 2万+
QR分解 在ols中要计算（XTX)−1（X^TX)^{-1}，可以通过矩阵分解简化计算，将X分解成QR乘积的形式，其中Q是一个N∗(p+1)N*(p+1)的正交矩阵，也就是X的列空间的一组正交基，R是一个上三角矩阵，于是，β^=（XTX)−1∗XTy=R−1Qy，y^=QQTy\hat \beta=（X^TX)^{-1}*X^Ty=R^{-1}Qy，\hat y=QQ^Ty。子集选择 有两个原
机器学习——回归算法之最小角回归（Least angle regression， LARS）
macan的博客
09-10 2947
机器学习——回归算法之最小角回归（Least angle regression， LARS）前言算法思想示例代码 前言 最小角回归涉及到了相关系数（current correlations）,但这里并不会具体定义相关系数的定义，只需要在知道它是用来衡量两个变量相关程度的就可以了。 算法思想 这里用一张图来说明算法的基本思想： 从简单的情况说明，假设有两个样本x1和x2，真实标签为y2^(图中绿色的...
机器学习基础：逻辑回归及其Python实现
"本文介绍了机器学习中的两种重要方法——分类和回归，特别关注了逻辑回归分析在Python中的应用。文章首先明确了分类问题和回归问题的区别，指出分类是将输出离散化的过程，而回归则是处理连续变量。接着，通过比较...
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