Python计算欧式期权的希腊值
期权Theta一般是负的(反例包括无股息股票上实值看跌期权),因为在其他条件不变的情况下,随着期限的减小,期权的价格会降低。若已知S, K, r, q, T, sigma及期权类型,结合希腊值公式,根据以下Python代码计算希腊值。q为资产的股息收益率,对于无股息收益率的资产,令q=0可得对应希腊值公式。实值期权Rho的绝对值较大,即期权价格受利率影响较大。虚值期权Rho的绝对值较小,即期权价格受利率影响较小。实值期权Rho较大,期权价格受利率影响较大。虚值期权Rho较小,期权价格受利率影响较小。
原创
2024-04-11 15:08:28 ·
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