时间序列之单位根检验+显著性检验+固定/随机效应模型选择
时间序列的平稳性:如果序列随时间具有恒定的统计特性(稳定的均值、方差和不依赖于时间的自协方差),我们可以假设序列是平稳的。等严重后果,所以必须对每个变量进行单位根检验,这样能够保证每个变量的平稳性,平稳变量回归才是有效的。伪回归:两因素间本不存在因果关系,却被误认为存在。在面板数据和序列数据中,如果存在单位根,会产生。异方差检验:使用混合OLS回归还是变系数模型。若要证明序列平稳,即拒绝原假设,需要。ADF检验的python实现。豪斯曼检验(hausman)选择随机/固定效应模型。常用数据类型(金融)
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2022-09-23 16:30:30 ·
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