取得 510310 每日 330*10个交易日的历史 开盘价,收盘价,最高价,最低价
# 导入函数库
from jqdata import *
import os
# 初始化函数,设定基准等等
def initialize(context):
# 设定沪深300作为基准
set_benchmark('000300.XSHG')
# 开启动态复权模式(真实价格)
set_option('use_real_price', True)
log.info("initialize")
# count=历史交易日,unit=1d 表示单位时间长度是1天,fields 获取数据类型,df=true 返回 pandas.DataFrame
his = attribute_history(security="510310.XSHG", count=330*10, unit='1d', fields=['open','close','high','low'], skip_paused=True, df=True, fq=None)
log.info(his)
# 保存本地 csv文件
his.to_csv('d:/jq.csv')
# 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
# log.set_level('order', 'error')
### 股票相关设定 ###
# 股票类每笔交易时的手续费是:买入时佣金万分之三,卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
## 运行函数(reference_security为运行时间的参考标的;传入的标的只做种类区分,因此传入'000300.XSHG'或'510300.XSHG'是一样的)
# 开盘前运行
run_daily(before_market_open, time='before_open', reference_security='000300.XSHG')
# 开盘时或每分钟开始时运行
run_daily(market_open, time='every_bar', reference_security='000300.XSHG')
# 收盘后运行
run_daily(after_market_close, time='after_close', reference_security='000300.XSHG')
## 开盘前运行函数
def before_market_open(context):
pass
## 开盘时运行函数
def market_open(context):
pass
## 收盘后运行函数
def after_market_close(context):
pass
今日是 2018-11-25,
数据取到了 2013/3/25~2018/11/19的数据,
取到4天前的盘后数据,数据及时性不够啊。