用聚宽网写双均线策略（1）

鉴于上次自己建立python系统是在说太浪费时间，而且主要是浪费中数据上，实在不爽，这次用一下第三方平台，提高一下建模的速度，平台选择聚宽网，国内的平台很多，聚宽／优矿／米宽，都差不多少，原来还有一家大宽网，里面冯总的水平挺高，讲课也讲的深入浅出，不知道为什么现在不做这块了，很是遗憾。这次就随便选了一个，用聚宽试一下水吧。

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先来个简单模型，双均线，直接上代码，这个代码是我自己写的，和网站上的帖子代码不一样

from jqdata import *
def initialize(context):
    set_benchmark('399006.XSHE')
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.0001, open_commission=0.0001, close_commission=0.0001) ,type='stock')
    g.stock='601699.XSHG'
    set_option('use_real_price',True)
    # set_option('volume',1)
    run_daily(trade,'every_bar')
    g.n1=5
    g.n2=15
def trade(context):
    ma1=attribute_history(g.stock,g.n1,'1d', fields='close')['close'].mean()
    ma2=attribute_history(g.stock,g.n2,'1d', fields='close')['close'].mean()
    
    if (ma1>ma2) and context.portfolio.positions_value==0:
        cash=context.portfolio.available_cash
        order_value(g.stock, cash)
    if (ma1<ma2) and  context.portfolio.positions_value>0:
        order_target(g.stock, 0)
    

这个代码的难点在if判断这行，自己写的时候，很容易报错，如果提示：

“ValueError: The truth value of a Series is ambiguous. Use a.empty, a.bool(), a.item(), a.any() or a.all().”

这是因为在取ma的时候，用attribute_history()这个函数的时候，返回值默认是一个dataframe,所以在比较的时候，python无法理解怎么去比较，解决的办法就是将dataframe中的close对应的值提取出来——加上['close']，然后再取mean（），就可以了，如果不加的话，返回值是close xxx的一个dataframe，是无法用if xx and xx 来判断的。

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如果说，就用聚宽这个平台加上python这么复杂的脚本语言一起上，就为了一个双均线策略，那实在是“杀鸡还用宰牛刀”了，现在这个结论和代码量，如果用文华财经，5行代码就能完成，而且速度一点不差，学习文华财经的麦语言，难度基本上是python的百分之一，所以，如果仅仅是为了使用技术分析指标，就用python的话，纯属吃饱撑的。

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策略最少还有以下几个提高的地方：

1.参数优化。我用的是5，15，很明显不上最后的均线参数，这个地方要加一个遍历的for循环来增加参数，当然做单这点也仅仅是和文华财经里面的优化功能打个平手，而且编程还得费半天劲，文华财经拿鼠标点几下就搞定。

2.双均线策略的核心思想是趋势跟踪，趋势跟踪的核心假设是存在趋势，存在趋势的核心假设就比较多了，基本面／技术面／心理层面／宏观经济／国家政策等等等，反正就是一句话，见仁见智。这就造成一个最大的问题，策略本身的普适性极差，因为核心假设有重大漏洞。

这只股票我是随便选的，同样的策略，同样的假设，换一个股票可能赔钱，再换一个股票可能是一年之后打平，白给券商打工，再换一个可能赚钱还没有货币基金多，所以，这个策略核心问题不解决，其实，所谓的收益只不过是水中月镜中花。

这也是这么多年以来，我和无数的客户，分析师，操盘手和基金经理探讨过无数次的问题，究竟什么因素导致趋势，为什么很多股票走出相似的走法，结果完全不同，甚至同一支股票走出相同的走法，结果都不同，技术分析之中三大假设之一的“历史会重演，太阳底下没有新东西”，事实是历史经常不重演，太阳底下天天新东西。

不解决这个核心假设，其实继续挖掘什么新指标也就是竹篮打水，所以，这种核心问题是文华财经解决不了的，也是要用更复杂的算法去解决的问题。

3.双均线策略来自单均线，往后发展就是多条均线的一起使用，以及配合其他指标的集团作战，假如同时使用三个指标一起判断进出场，比如均线，boll，市值，加入了基本面因子之后，很明显这回文华财经是爱莫能助了，就算没有基本面，当用多个技术指标的时候，也有问题，那就是矛盾的时候怎么办？均线让你买，boll让你卖，大多数人一定选择不做，这就是正确的解决方案吗？这就好比考试的时候，有一道不会，前面同学选B，后面同学选C，这个时候，自己就空着？很明显不是，因为二选一的时候，我一定会回忆起来，前后两名同学的平时考试水平，后面的学霸，根本就不需要前面同学的答案，所以，指标之中，是否也有“学霸”？这是文华财经干不了的，也是用python才能解决的。

一个问题一个问题来吧，先优化一下这个策略本身。

如果自己有策略，但是不会写代码的话，可以给我私信，价钱从几十到几百不等，看策略实现的难易程度而定，我使用的是聚宽平台，代码写好之后，可以在上面上模拟盘和实盘，对应的券商是第一创业证券。