时域特征
自相关系数与偏自相关系数
自相关(autocorrelation),指时序序列于其自身在不同时间点的互相关性.
离散数据的 l l 阶自相关系数定义为
n n 是时间序列 的长度, σ2 σ 2 为方差, μ μ 为均值
为了更清楚查看自相关系数,这里选择滞后阶数为120。
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf
plot_acf(df_data['value'],lags=120)
plt.show()
偏自相关(partial_autocorrelation),滞后k阶偏自相关系数是指在给定中间k-1个随机变量 xt−1,xt−2...xt−k+1 x t − 1 , x t − 2 . . . x t − k + 1 的条件下,或者说在剔除了中间k-1个随机变量的干扰后, xt−k对xt x t − k