迅投QMT极速策略交易系统
极速交易多样式指标分析
针对证券、期货公司等专业金融机构的私募基金管理人、VIP客户、个人高净值客户等活跃交易用户量身定制的集行情显示、投资研究、策略编写、自动交易、极速交易、智能算法交易、组合篮子交易、合规风险管理等一体的专业策略交易平台。(欢迎联系交流)
采用自定义数据管理模式,本地策略回测以及多级密码保证投资者策略的安全性,实现证券显示、行情分析、财务信息、外盘及期货信息管理,支持使用VBA、Python语言编写策略进行选股和择时以及创建投资组合,同时提供程序化交易平台、资产管理系统和监控的综合性平台。
QMT 极速策略交易系统,,内置了 3.6 版本
的 python
运行环境,提供行情数据与交易下单两大核心功能。通过编写 python 脚本,可以完成指标计算,策略编写,策略回测,实盘下单等需求。
回测模型: 指在历史 k 线上,自左向右逐根遍历 k 线,以模拟的资金账号记录每日的买卖信号,持仓盈亏,最终展示策略在历史上的净值走势结果。
实盘模型: 指在盘中收取最新的动态行情,即时发送买卖信号到交易所,判断委托状态,需要实时重复报撤的模型。
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运行实盘模型,QMT 系统提供两种交易模式:
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默认的交易模式为逐 k 线生效 (
passorder
函数快速交易quicktrade
参数填0
即默认值),适用与需要在盘中模拟历史上逐 k 线的效果需求。例如选择一分钟周期,将下单判断,下单函数放在handlebar
函数内,盘中主图每个分笔 (三秒一次)会触发一次handlebar
函数调用,系统会暂存当前handlebar
产生的下单信号。三秒后下一个分笔到达时,如果是新的一分钟 k 线的第一个分笔,判断上一个分笔为前一根k线最后分笔,会将暂存的交易信号发送给交易所,完成交易。如到达的下一个分笔不是新一根 k 线的,则判定当前 k 线未完成,丢弃暂存的交易信号。1 分钟 k 线情形,每根k线内会有 20 个分笔,前 19 个分笔产生的信号会被丢弃,最后一个分笔的信号,会在下一根k线,首个分笔到达时,延迟三秒发出。系统自带的ContxtInfo
也做了同样的等待,回退处理,逐 k 线模式的交易记录可以保存在ContextInfo
对象的属性中。详细说明参见 常见问题:系统对象ContextInfo 逐K线保存的机制 -
QMT 系统也支持立即下单的交易模式,
passorder
函数的快速交易quicktrade
参数填2
,可以在运行后立刻发出委托,不对信号进行等待,丢弃的操作。此时需要用普通的全局变量(如自定义一个Class a()
)保存委托状态,不能存在ContextInfo
的属性里。参见使用快速交易参数委托 、调整至目标持仓Demo
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实盘的撮合规则以交易所为准。股票品种的话,价格不能超过 2% 的价格笼子否则废单。数量超过可用数量时会废单。
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实盘模型需要在模型交易界面执行。模型交易界面,选择新建策略交易,添加需要的模型。运行模式可以选择
模拟
或实盘
。