迅投QMT量化策略如何获取指数数据？QMT量化软件免费提供，QMT数据获取方法。

迅投指数计算规则的说明

指数数据计算规则说明

迅投指数的计算规则为

1. 普通代码上市超过20个交易日后加入计算，债券为5个交易日。
2. 涨停打开超过3个交易日后加入计算。
3. 复牌股涨跌幅超25%不加入计算。
4. 指数成分等权进行计算。

#获取沪深指数数据

#获取指数代码列表

提示

为了获取指数合约列表,首先需要使用函数get_sector_list来获取需要查询的指数索引。具体的索引信息可以通过键入您感兴趣的索引名（例如："沪深指数"或"上证指数"）等获得。接下来，通过调用函数get_stock_list_in_sector并输入指定的索引名称，你就可以返回相应的指数合约列表。这部分合约列表包含了所有与特定指数相关的现有合约，这对于投资者在进行投资策略分析和决策时具有重要参考价值。

调用方法

python

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
# 获取板块列表
xtdata.get_sector_list()
# 根据板块列表找查询指数索引名称
xtdata.get_stock_list_in_sector(sector_name)

参数

返回

• 列表，包含指定板块成分代码。

示例返回值(板块列表)返回值(板块数据)

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
# 获取板块列表
ret_sector_list = xtdata.get_sector_list()
print(f'获取板块目录: {ret_sector_list}')
# 根据板块列表找查询指数索引名称
ret_sector_data = xtdata.get_stock_list_in_sector('沪深指数')
print(f'获取板块合约: {ret_sector_data}')

#获取指数成份股权重

如果你的本地环境中缺少合约权重数据，那么可以先通过函数download_index_weight进行数据下载。下载后,再使用get_index_weight函数来取得相关指数下各个合约的权重信息。这两步操作能帮助你获得详尽而全面的权重数据，进一步增强你对投资环境的理解和掌握，帮助做出更明智的投资决策。

调用方法

python

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
# 下载权重相关信息
xtdata.download_index_weight()
# 获取权重相关信息
xtdata.get_index_weight(index_code)

参数

 

• index_code:字符串格式,指数代码,例如 000300.SH

返回

• 字典, key为成分代码, value为权重

示例返回值

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
# 下载权重相关信息
xtdata.download_index_weight()
# 获取权重相关信息
ret_weight_data = xtdata.get_index_weight('000300.SH')
print(ret_weight_data)

#获取指数行情数据

获取行情数据，最新行情需要数据订阅subscribe_quote。如果您需要获取历史数据，可以使用download_history_data函数下载相关数据，然后使用get_market_data_ex函数提取所需的信息。这样，使用者就能获得最新和详细的合约最新数据，有助于做出更精准的投资决策。

调用方法

python

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
# 订阅指定合约最新行情
xtdata.subscribe_quote(stock_code, period='', start_time='', end_time='', count=0, callback=None)
# 下载指定合约历史行情
xtdata.download_history_data(stock_code, period, start_time='', end_time='')
# 获取指定合约历史行情
xtdata.get_market_data_ex(field_list = [], stock_list = [], period = '', start_time = '', end_time = '', count = -1, dividend_type = 'none', fill_data = True)

参数

• xtdata.subscribe_quote

字段	类型	说明
stock_code	str	股票代码
start_time	str	开始时间格式YYYYMMDD/YYYYMMDDhhmmss
end_time	str	结束时间
count	int	数量 -1全部/n: 从结束时间向前数n个
period	str	周期 分笔"tick" 分钟线"1m"/"5m" 日线"1d"

• xtdata.get_market_data_ex

参数名称	类型	描述
field_list	list	表示所有字段。不同的数据周期，取值范围有所不同。
stock_list	list	合约代码列表
period	str	数据周期，默认是当前主图周期。可选值如下： 'tick' (分笔线)， '1d' (日线)， '1m' (1分钟线)， '5m' (5分钟线)， '15m' (15分钟线)， 'l2quote' (Level2行情快照)， 'l2quoteaux' (Level2行情快照补充)， 'l2order' (Level2逐笔委托)， 'l2transaction' (Level2逐笔成交)，'l2transactioncount' (Level2大单统计)， 'l2orderqueue' (Level2委买委卖队列)
start_time	str	开始时间。为空时默认为最早时间。时间格式为'20201231'或'20201231093000'
end_time	str	结束时间。为空时默认为最新时间。时间格式为'20201231'或'20201231235959'
count	int	数据最大个数。-1表示不做个数限制
dividend_type	str	复权方式，默认是当前主图复权方式。可选值包括： 'none' (不复权)， 'front'(前复权)， 'back' (后复权)， 'front_ratio' (等比前复权)， 'back_ratio' (等比后复权)
fill_data	bool	停牌填充方式

返回值

• period为1m 5m 1dK线周期时
  • 返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }
  • value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock_list，columns为time_list
  • 各字段对应的DataFrame维度相同、索引相同
• period为tick分笔周期时
  • 返回dict { stock1 : value1, stock2 : value2, ... }
  • stock1, stock2, ... ：合约代码
  • value1, value2, ... ：np.ndarray 数据集，按数据时间戳time增序排列

示例返回值

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
# 获取迅投板块指数代码列表
xt_sector_index_list = xtdata.get_stock_list_in_sector("迅投一级行业板块加权指数")
# 获取迅投板块指数合约信息
xt_sector_index_info = xtdata.get_instrument_detail(xt_sector_index_list[0])
xt_sector_index = xt_sector_index_list[0]
print(xt_sector_index_info)
# 订阅合约数据
xtdata.subscribe_quote(xt_sector_index, period='1d', start_time='', end_time='20231026', count=1, callback=None)
# 下载指定合约历史行情
xtdata.download_history_data(xt_sector_index, '1d', '20231020', '20231026')
# 获取指定合约历史行情
day_data = xtdata.get_market_data_ex(field_list=[], stock_list=[xt_sector_index], period='1d', start_time='',end_time='20231026',  count=5, dividend_type='none', fill_data=True)
print(day_data)