摘自维基百科,有时间再翻译,觉得写得不错,主要思想如下:
切平面算法是数学优化算法中的的一个泛称,所谓的切平面(cut)就是指线性的不等式约束。该方法主要用在整数线性规划和凸优化问题的求解中。
在整数线性规划问题(MILP)中,并且满足一定假设的情况下,最优解一般出现在可行域的顶点中。如果顶点非整数解,那么就可以构造一个CUT(线性不等式)来将该顶点从原先的可行域中删除,从而缩小可行域的范围,直到寻找到最优的整数解。
而切平面算法用在凸优化问题中,主要针对的是目标函数不可微的情形,当然这也并非是必要条件。这种方法迭代求解松弛的(relaxed)的目标函数的最小值:
1.利用目标函数的下梯度(subdifference ,subgradient, subgrative)构造切平面,这里的下梯度可以理解为切平面的斜率。从而近似求解给凸优化问题
In mathematical optimization, the cutting-plane method is an umbrella term for optimization methods which iteratively refine a