MCMC(random walk) Matlab代码

最新推荐文章于 2024-07-26 08:51:30 发布

mrkey1234

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从 $f (x) = 0.3 N (1, 1) + 0.7 N (5, 1)$ 中采样

%MH-MCMC
N=10000;
x=zeros(N,1);%初始点
p=@(x) 0.3*normpdf(x,1)+0.7*normpdf(x,5);%目标函数
q=@(x,mu) normpdf(x,mu,1);%转移核

for ii=2:N
    xtemp=x(ii-1)+normrnd(0,1);%random walk生成候选点
    pxs=p(xtemp);
    px=p(x(ii-1));
    qxs=q(xtemp,x(ii-1));%也可以取1
    qx=q(x(ii-1),xtemp);%也可以取1
    acc=pxs*qx/(px*qxs);
    if acc>rand
        x(ii)=xtemp;
    else
        x(ii)=x(ii-1);
    end
end

mesh=linspace(-2,8,10000);
plot(mesh,p(mesh));
hold on
histogram(x,64,'Normalization','pdf')
hold off