变异系数（Coefficient of Variation,COV）和协方差（Covariance, Cov）

变异系数与MATLAB统计函数
最新推荐文章于 2025-08-23 14:55:43 发布
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本文介绍了变异系数（COV）的概念及其优点，并详细解释了MATLAB中的协方差[cov]和相关系数[corrcoef]函数。变异系数作为标准化的离散程度量度，能够消除单位和均值大小不同的影响。

变异系数（COV）

在概率论和统计学中，变异系数（coefficient of variation），又称“离散系数”，是概率分布离散程度的一个归一化量度，其定义为标准差 \sigma 与平均值 \mu 之比

c_{v}=\frac{\sigma}{\mu}

变异系数的优点：

（1）消除单位的影响

（2）消除均值大小不同的影响

 

MATLAB 协方差 [cov] 和相关系数 [corrcoef] 说明

协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。

 

变异系数
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