变异系数（Coefficient of Variation,COV）和协方差（Covariance, Cov）

最新推荐文章于 2025-02-25 13:35:23 发布
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分类专栏： Mathematics Signal Processing
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变异系数（COV）

在概率论和统计学中，变异系数（coefficient of variation），又称“离散系数”，是概率分布离散程度的一个归一化量度，其定义为标准差 \sigma 与平均值 \mu 之比

c_{v}=\frac{\sigma}{\mu}

变异系数的优点：

（1）消除单位的影响

（2）消除均值大小不同的影响

 

MATLAB 协方差 [cov] 和相关系数 [corrcoef] 说明

协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。

 

协方差Covariance 相关系数correlation coefficient 和 方差-协方差矩阵variance-covariance matrix
qq_39852142的博客
10-18 6871
一 协方差 Covariance 协方差一般刻画两个随机变量的相似程度。方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。计算公式如下。 取值范围 R域 当协方差Cov(X,Y)>0时，称X与Y正相关 当协方差Cov(X,Y)<0时，称X与Y负相关 当协方差Cov(X,Y)=0时，称X与Y不相关 cov(x,x)=V(x) 如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0，因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。但是，反过来并不成立。即如果
概率论-协方差Covariance&相关系数Correlation Coefficient
dxtql的博客
11-17 2039
定义 定义：Gov(X,Y)=E[(X−EX)(Y−EF)]定义：Gov(X,Y) = E[(X-EX)(Y-EF)] 定义：Gov(X,Y)=E[(X−EX)(Y−EF)] Gov(X,Y)=E(XY)−E(X)E(Y)Gov(X,Y)= E(XY)-E(X)E(Y)Gov(X,Y)=E(XY)−E(X)E(Y) E(XY)=∫−∞+∞∫−∞+∞xyf(x,y)dxdyE(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)dxdyE
4-2_协方差和相关系数.ppt
01-10
协方差和相关系数
方差（Variance）和协方差（Covariance）：统计中的“兄弟”指标
最新发布
阿正的梦工坊
02-25 1519
两者的核心都是“偏离均值的期望”，只是方差看单个变量，协方差看两个变量的联合。
数据分析 变异系数
m0_68339197的博客
01-22 1081
简单来讲就是平均值/标准差变异系数（Coefficient of Variation, CV）是一种相对量的变异指标，常用于衡量数据的离散程度。它通过标准差与均值的比值来表示，消除了单位差异的影响，使得不同量纲、均值不同的数据之间可以直接比较其离散程度。一般来说，变量值平均水平高，其的测度值越大，反之越小。变异系数是衡量资料中各观测值变异程度的另一个。当进行两个或多个资料变异程度的比较时，如果度量单位与平均数相同，可以直接利用标准差来比较。
变异系数（Coefficient of Variation, CV）
qq_18668137的博客
02-11 4240
简单了解一下变异系数
变异系数
亖嘁
04-09 4104
变异系数
方差标准差和变异系数.xlsx
09-23
在excel2019上弄的《数据化决策-数据分析与高效经营》的练习，重新实现了一遍。主要是 用来温习excel的操作。可以在大数据分析的前期小数据阶段探究时使用。
协方差cov(X),cov(X,Y)；变异系数c.v
zzhe
09-20 2万+
目录协方差 cov(x)- x 为一个样本向量- x 为一个样本矩阵协方差 cov(x,y)变异系数 c.v 首先看看 均值，样本方差，样本协方差 公式区别 其中样本方差公式中为什么除的n-1而不是n，样本协方差同样除的是n-1而不是n，请看此处：http://blog.csdn.net/maoersong/article/details/21819957，如果除的是n，那么求的方差就不是随机抽...
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Matlab实现变异系数法求权重+评价
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08-17 4463
covariance From wikipedia, in probability theory and statistics, covariance is a measure of the joint variability of two random variables. If the greater values of one variable mainly correspond with the greater values of the other variable, and the sa..
协方差
Chendy的专栏
03-19 2655
协方差公式SP=∑(X-X的平均数）（Y-Y的平均数）如果说方差是用来衡量一个样本中，样本值的偏离程度的话，协方差就是用来衡量两个样本之间的相关性有多少，也就是一个样本的值的偏离程度，会对另外一个样 本的值偏离产生多大的影响，协方差是可以用来计算相关系数的，相关系数P=Cov(a.b)/Sa*Sb, Cov(a.b)是协方差， Sa Sb 分别是样本标准差。 
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weixin_33712881的博客
01-15 2435
      变异系数：CV=标准差/均值*100%   协方差：用来度量两个随机变量关系的统计量。   公式简单翻译一下是：对于X,Y两个变量，每个时刻的“X值与其均值之差” 乘以 “Y值与其均值之差”得到一个乘积，再对这每时刻的乘积求和并求出均值。 总结一下，如果协方差为正，说明X，Y同向变化，协方差越大说明同向程度越高；如果协方差为负，说明X，Y反向运动，协方差越小说明反向程度越高。...
数据的离散趋势分析之EVSC——期望，方差，标准差，协方差，相关系数，变异系数
miles_ye的博客
06-07 2502
期望（Expectation） 记做E(X)，表示随机事件的平均预期。 大数定律（Law of Large Numbers）：如果随机事件的出现次数（即频数Frequency）趋向于无穷大，则E(X)收敛于算术平均数（Mean）。 参考数学期望 方差（Variance） 记做σ^2 \sigma^2σ \sigma^2 σ^2 \ \sigma^{2} ...
coefficient of variation
03-16
变异系数（coefficient of variation）是一种用于衡量数据变异程度的统计量，通常用于比较不同数据集的变异性。它是标准差与均值之比，通常以百分数表示。变异系数越大，表示数据的变异程度越大，反之亦然。
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