变异系数（Coefficient of Variation,COV）和协方差（Covariance, Cov）

最新推荐文章于 2024-08-20 16:51:47 发布
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分类专栏： Mathematics Signal Processing
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变异系数（COV）

在概率论和统计学中，变异系数（coefficient of variation），又称“离散系数”，是概率分布离散程度的一个归一化量度，其定义为标准差 \sigma 与平均值 \mu 之比

c_{v}=\frac{\sigma}{\mu}

变异系数的优点：

（1）消除单位的影响

（2）消除均值大小不同的影响

 

MATLAB 协方差 [cov] 和相关系数 [corrcoef] 说明

协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。

 

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理解covariance协方差 vs correlation coefficient相关系数
漫步量化
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协方差cov(X),cov(X,Y)；变异系数c.v
zzhe
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目录协方差 cov(x)- x 为一个样本向量- x 为一个样本矩阵协方差 cov(x,y)变异系数 c.v 首先看看 均值，样本方差，样本协方差 公式区别 其中样本方差公式中为什么除的n-1而不是n，样本协方差同样除的是n-1而不是n，请看此处：http://blog.csdn.net/maoersong/article/details/21819957，如果除的是n，那么求的方差就不是随机抽...
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定义 定义：Gov(X,Y)=E[(X−EX)(Y−EF)]定义：Gov(X,Y) = E[(X-EX)(Y-EF)] 定义：Gov(X,Y)=E[(X−EX)(Y−EF)] Gov(X,Y)=E(XY)−E(X)E(Y)Gov(X,Y)= E(XY)-E(X)E(Y)Gov(X,Y)=E(XY)−E(X)E(Y) E(XY)=∫−∞+∞∫−∞+∞xyf(x,y)dxdyE(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)dxdyE
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