协方差Covariance
定义
定 义 : G o v ( X , Y ) = E [ ( X − E X ) ( Y − E Y ) ] 定义:Gov(X,Y) = E[(X-EX)(Y-EY)] 定义:Gov(X,Y)=E[(X−EX)(Y−EY)]
G o v ( X , Y ) = E ( X Y ) − E ( X ) E ( Y ) Gov(X,Y)= E(XY)-E(X)E(Y) Gov(X,Y)=E(XY)−E(X)E(Y)
E ( X Y ) = ∫ − ∞ + ∞ ∫ − ∞ + ∞ x y f ( x , y ) d x d y E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)dxdy E(XY)=∫−∞+∞∫−∞+∞xyf(x,y)dxdy
可以看出,若X,Y相互独立,协方差为0.
ps. D ( X ± Y ) = D ( X ) + D ( Y ) ± 2 C o v ( X , Y ) D(X\pm Y) = D(X) +D(Y) \pm 2Cov(X,Y) D(X±Y)=D(X)+D(Y)±2