时间序列分解-预测-集成的建模思路

最新推荐文章于 2025-04-21 22:49:24 发布
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单变量时间序列的 分解-预测-集成 设计思路

最近对单变量时间序列的预测很痴迷, 看了一些论文以后, 发现整个建模思路很固定, 大致总结一下, 不足之处, 和大家一起讨论.

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wbl901
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matlab自相关代码-DailyStreamflowForecastAutoReg:“基于变分模式分解和长短期记忆的流量预测的分解集成模型”
05-23
matlab自相关代码“基于变分模式分解和长短期记忆的流量预测的分解集成模型”的代码存储库 左建义 电子邮件：Github： 这项研究在很大程度上依赖于开源软件。 Pandas（McKinney，2010）和numpy（Stéfanet al。，2011）用于管理和处理流数据。 Matlab用于执行流分解任务并计算子信号的PACF。 Matlab的实现分别来自Dragomiretskiy和Zosso（2014）以及Wu和Huang（2009）。 这是基于Matlab内置工具箱（“ Wavelet Analyzer”中的“ Wavelet 1-D”）执行的。 （Pedregosa et al。，2011）中的GBRT模型用于衡量分解后的子信号的重要性。 使用Matplotlib（Hunter，2007）绘制数字，并使用（Abadi等人，2016）训练LSTM模型。 这些开源软件也被先前的研究人员（例如Kratzert等人）部分使用。 （2018）。 如何验证研究结果 克隆此存储库表单。 git clone https://github.com/zjy8006/DailyStreamflo
时间序列分解模型 —— Neural Decomposition
颹蕭蕭
05-10 3119
文章目录论文及代码模型代码model测试序列训练预测加点噪声pytorch 实现 论文及代码 原始论文： 代码：https://github.com/trokas/neural_decomposition 模型 将时间序列分解成周期项和非周期项 g(t)g(t)g(t)： x(t)=∑k=1N(ak⋅sin⁡(wkt+ϕk))+g(t). x(t) = \sum _{k = 1}^{N}{( a_{k} \cdot \sin ( w_{k} t + \phi _{k} )) } + g(t). x(t)
第 3 篇：揭秘时间模式 - 时间序列分解
weixin_54856108的博客
04-21 843
在上一篇中，我们学会了如何加载、可视化时间序列数据，并了解了时间序列可能包含和这些基本成分。但仅仅是“知道”还不够，我们希望能更深入地“看透”数据，把这些成分。这就是的目标：将原始时间序列拆解成其内在的组成部分。
时间序列分解-乘法模型
sccdpxz2的博客
02-23 1万+
目录 方法介绍 数学公式 因素求解 案例 计算步骤 应用-预测 应用-异常检测 方法介绍 时间序列分解是时间序列分析的一种方法，思想是将数据分解为不同的因素，以达到解释数据、建立数学模型、数据预测的目的，时间序列分解的方法有很多，较常用的模型有加法模型和乘法模型，这里介绍乘法模型。乘法模型将时间序列值分解为长期趋势因素（）、季节变动因素（）、循环变动因素（）、不规则变动因素（，也可理解为随机因素） 数学公式 其中： ：第t期的值 ：第t期的长期趋势值 ：第t期的季节变动.
时间序列的典型分解模型
农夫果园好好喝的博客
05-10 1329
1 引言 时间序列的典型分解式为： Xt=mt+st+YtX_{t}=m_{t}+s_{t}+Y_{t}Xt​=mt​+st​+Yt​ 其中mtm_{t}mt​为趋势项，sts_{t}st​是已知周期为ddd的周期项。 2 计算过程 设某周期性数据为Xij(i=1,2,⋯ ,n,j=1,2,⋯ ,12)X_{ij}(i=1,2,\cdots ,n,j=1,2,\cdots,12)Xij​(i=1,2,⋯,n,j=1,2,⋯,12)，共有n年数据，每年有12个数据。现对未来12个月进行预测 （1）提取季节项
时间序列分解法
weixin_42045968的博客
02-19 3273
影响时间序列变化的因素通常由长期趋势，季节变动，周期变动，不规则变动几部分组成Tt​St​Ct​It​Yt​fTt​St​Ct​It​Yt​Tt​St​Ct​It​Yt​Tt​×St​×Ct​×It​。
MATLAB实现基于VMD-NRBO-Transformer-BiCNN变分模态分解（VMD）结合牛顿-拉夫逊优化算法（NRBO）优化Transformer-BiCNN模型多变量时间序列光伏功率预测的
最新发布
05-15
项目旨在提高光伏功率预测精度，通过VMD（变分模态分解）对光伏功率时间序列进行多频带分解，增强模型对不同频率波动特征的识别能力；利用NRBO（牛顿-拉夫逊优化算法）动态优化Transformer-BiCNN模型参数，提升模型...
MATLAB实现基于VMD-NRBO-Transformer-TCN 变分模态分解（VMD）结合牛顿-拉夫逊优化算法（NRBO）优化Transformer-TCN 模型多变量时间序列光伏功率预测的详细
05-04
内容概要：本文档详细介绍了一个基于VMD-NRBO-Transformer-TCN模型的多变量时间序列光伏功率预测项目。项目旨在通过结合变分模态分解（VMD）、牛顿-拉夫逊优化算法（NRBO）、Transformer与时序卷积网络（TCN），实现...
小波神经网络的时间序列预测-短时交通流量预测.zip
10-14
总之，小波神经网络在时间序列预测，特别是短时交通流量预测中，通过结合小波分析的强大信号处理能力和神经网络的非线性建模能力，提供了一种有效的解决方案。通过适当的数据处理、网络设计和训练策略，可以构建出...
小波神经网络的时间序列预测-短时交通流量预测
09-05
小波神经网络是一种结合了小波分析和神经网络模型的复合预测工具，尤其适用于处理时间序列数据，如短时交通流量预测。在这个场景下，小波神经网络的优势在于其能够捕捉到时间序列中的非线性特征和多尺度信息，从而...
MATLAB实现基于VMD-SSA-Transformer-LSTM变分模态分解+麻雀搜索算法优化Transformer结合长短期记忆神经网络多变量时间序列预测的详细项目实例（含完整的程序，GUI设计
04-04
该项目旨在通过结合变分模态分解（VMD）、麻雀搜索算法（SSA）、Transformer模型和长短期记忆网络（LSTM），提升多变量时间序列预测的准确性、训练效率、建模能力和鲁棒性。文档涵盖了项目的背景、目标、挑战及解决...
用Python实现时间序列模型实战——Day 4: 时间序列分解
qq_41698317的博客
08-29 2415
通过这些分解方法，我们能够深入理解时间序列的组成部分，为后续的建模和预测奠定基础。根据时间序列的特点，可以选择适合的分解方法来进行分析。对于波动幅度较为稳定的时间序列，加性模型可能更为适合；而对于波动幅度随趋势变化的数据，乘性模型或 STL 分解可能更合适。STL 方法使用 LOESS（局部加权回归）来估计趋势和季节性成分，从而提供更灵活的分解方式。
python 时间序列分解案例——加法分解seasonal_decompose
small__roc的博客
04-10 7507
加法分解模型适用于随着时间推移趋势和季节性变化不断累加，并且随机波动比较稳定的时间序列数据。YtStRtYt​St​Rt​其中，YtY_{t}Yt​：实际观测值TtT_{t}Tt​：趋势（通常用指数函数来表示）StS_{t}St​：季节指数（一般通过计算每个季节的平均值得到）RtR_{t}Rt​：残差（无法被趋势和季节性解释的部分）
回顾︱时间序列预测与分解有哪些模型？（一）
素质云笔记
01-18 6234
本节简单回归一下时间序列任务的几种方向以及有哪些比较优秀的开源算法。1 时序预测时序预测从不同角度看有不同分类。从实现原理的角度，可以分为传统统计学、机器学习（又分非深度学习和深度学习）...
【数学建模】时间序列分析
catzhaojia的博客
03-16 1579
一、时间序列分析的概念与时间序列分解模型 时间序列也称动态序列，是指将某种现象的指标数值按照时间顺序排列而成的数值序列。时间序列分析大致可分成三大部分，分别是描述过去、分析规律和预测未来。 本讲将主要介绍时间序列分析中常用的三种模型：季节分解、指数平滑方法和ARIMA模型，并将结合Spss软件对时间序列数据进行建模。 时间序列数据：对同一对象在不同时间连续观察所取得的数据 例如： 1）从出生到现在，你的体重的数据（每年生日称一次)。 ...
时间序列分析模型详细讲解
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Uncle Tan_的博客
09-11 2万+
时间序列也称动态序列，是指将某种现象的指标数值按照时间顺序排列而成的数值序列。本文结合SPSS介绍了三种常用的模型 —— 季节分解、指数平滑模型、ARIMA模型，可供数学建模时使用。
数学建模 --- 预测方法：时间序列分析
lxin690的博客
09-04 7638
1. 时间序列模型 2. 时间序列论文
【时间序列预测】Autoformer 长时间序列预测
博观约取，厚积薄发
05-14 9972
论文链接：http://xxx.itp.ac.cn/pdf/2106.13008.pdf Abstract 延长预测时间是极端天气预警和长期能源消耗规划等实际应用的关键需求。本文研究时间序列的长期预测问题。先前的基于 Transformer 的模型采用各种 self-attention 机制来发现长期依赖关系。然而，长期未来的复杂时间模式使基于 Transformer 的模型无法找到可靠的依赖关系。此外，Transformers 必须采用稀疏版本的 point-wise self-attention..
VMD-CNN-GRU时间序列预测
03-01
### VMD-CNN-GRU 时间序列预测方法概述 VMD (Variational Mode Decomposition) 是一种用于信号处理的技术，可以将复杂的时间序列分解成多个本征模态分量(IMF)[^1]。这些IMF能够更好地捕捉不同频率范围内的特性。CNN (Convolutional Neural Network) 则擅长于自动提取局部特征；而GRU (Gated Recurrent Unit)，作为RNN的一种改进版本，在处理长时间依赖方面表现出色。 结合这三种技术的方法通常遵循以下结构： #### 1. 变分模态分解(VMD) 对于给定的时间序列数据`X(t)`，应用VMD算法将其分割为K个不同的模式组件{u_k}及其相应的中心频率ω_k: \[ \left\{\begin{array}{l} \sum_{k=1}^{K}\hat{u}_{k}(w)=Y(w), \\ \sum_{k=1}^{K}\omega_{k}=0, \end{array}\right.\] 其中\( Y(w)\ )表示原始信号的傅里叶变换形式[^1]. ```matlab % 假设已加载好时间序列数据 X [vmd_modes, omega] = vmd(X); ``` #### 2. 特征提取(CNN) 经过VMD处理后的各子带信号被送入预先训练好的CNN模型中进一步学习空间上的关联性。此阶段主要负责从各个频域内挖掘潜在规律并压缩维度至更易于后续分析的状态向量。 ```python def fxttseact_cnn_ffseatutft(vmd_modes): features = [] for mode in vmd_modes: feature = cnn_model.predict(mode.reshape(-1, 1)) features.append(feature) return np.array(features).reshape(len(vmd_modes), -1) ``` #### 3. 序列建模(GRU) 最后一步是利用GRU网络对由前两步获得的信息流做时序上的解析。由于GRUs具备记忆功能，因此非常适合用来追踪随时间变化的趋势和发展方向。 ```python gru_input_shape = (None, num_features) # 输入形状取决于具体应用场景下的参数设置 model.add(layers.GRU(units=hidden_units, input_shape=gru_input_shape)) model.add(Dense(output_dim)) # 输出层配置依据实际需求调整 ``` 整个工作流程如下图所示： ![vmd-cnn-gru](https://example.com/vmd-cnn-gru.png) *注意：此处图片链接仅为示意* 上述过程展示了如何集成VMD、CNN以及GRU三个模块完成一次典型的时间序列预测任务。当然，在实践中还需要考虑诸如超参调优、交叉验证等一系列优化措施来提升最终效果。
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