正态随机变量的特征函数

最新推荐文章于 2023-08-23 15:03:48 发布
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文章标签： 概率论
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概率论与数理统计（1）--随机变量与常见分布函数
qq_25018077的博客
09-28 1287
随机变量与分布函数详细总结
随机过程及应用（一） - 特征函数
Trey_CSDN 的CSDN博客
09-11 1万+
随机过程及应用-特征函数（Stocbastic Processes With Its Applications ）： || **1.通过随机变量来描述随机现象，由随机变量的分布函数来了解它的统计规律，引进随机过程理论对时间改变的随机现象进行研究，问题将显得十分复杂； || **2.为简化计算量，将傅里叶变换引入并用于分布函数（概率分布、分布律），就产生了* 特征函数 *，经概率论乃至随
随机过程（1.3）—— 随机变量的特征函数
佚失的诗篇
11-09 9446
我们通常使用分布函数研究随机变量的性质，但是分布函数往往很难求。特征函数是研究随机变量分布的另一个重要工具，它和分布函数具有一一对应的关系，它们对随机变量的刻画是等同的，但是特征函数要好求得多 文章目录1. 特征函数的定义2. 重要分布的特征函数3. 特征函数的性质3.1 五条性质3.2 Example4. 补充内容4.1 唯一性定理4.2 逆转公式4.3 分布函数的再生性 1. 特征函数的定义 设随机变量 XXX 的分布函数（d.f.）为 F(x)F(x)F(x)，则 XXX 的特征函数（c.f..
随机变量的特征函数及应用
wonsnuS的博客
08-28 2826
提示：文章写完后，目录可以自动生成，如何生成可参考右边的帮助文档 随机变量的特征函数及应用前言1 特征函数定义2 特征函数常用性质3 常见分布特征函数求解3.1 两点分布3.2 二项分布3.3 泊松分布3.4 正态分布3.5 几何分布3.6 均匀分布3.7 柯西分布3.8 指数分布3.10 拉普拉斯分布4 随机变量均值和方差求解4.1 两点分布的均值和方差4.2 二项分布的均值和方差4.3 泊松分布的均值和方差4.4 正态分布的均值和方差4.5 几何分布的均值和方差4.6 均匀分布的均值和方差4.7 柯西
正态分布、指数分布的特征函数及期望与方差 - 随机过程
hnjzsyjyj的专栏
01-07 5702
【正态分布、指数分布的特征函数及期望与方差】
正态随机变量的概率计算
lildn的博客
02-08 513
高斯随机变量的特征函数
12-05
正态分布，也被称为高斯分布，...总之，高斯随机变量、高斯随机过程、正态分布以及特征函数构成了概率论与统计学中的基础概念。理解和掌握这些概念对于理解复杂数据的统计特性、进行有效的统计推断和模型建立至关重要。
随机信号分析基础课件：1_6 随机变量的特征函数.ppt
06-29
当两个随机变量X1和X2均服从不同的正态分布且相互独立时，它们和Z的特征函数是各自特征函数的乘积。然后可以通过反傅立叶变换找到Z的概率密度函数。 总之，特征函数在随机信号分析中扮演着核心角色，它提供了一种...
产生均匀分布、瑞利分布、正态分布随机变量序列
01-09
本报告详细探讨了如何使用C语言生成三种不同分布的随机变量序列：均匀分布、瑞利分布和正态分布。 1.1 随机数与计算机产生伪随机数的方法 计算机无法直接生成真正的随机数，因为它们基于确定性的算法运行。因此，...
随机变量的特征函数.doc
10-08
对于正态分布，特征函数可以直接用于计算随机变量的高阶中心矩，这在统计推断中尤其有用。 总之，特征函数是概率论和统计学中不可或缺的概念，它提供了从不同角度理解和处理随机现象的有效途径。通过对特征函数的...
概率论总结(三):随机变量的数字特征
JacksonKim的博客
05-31 5082
一、期望与方差 1.期望 (1)期望的计算： 设Y=g(X) 对于离散型： 对于连续型： (2)期望的性质 i. ii. iii. vi. 当且仅当X，Y相互独立时 2.方差 (1)方差的计算： (2)方差的性质 i. ii. iii. vi. 当X，Y相互独立时，由数学期望的性质4可知上式为0，于是 3.推论 (1)独立...
多元正态分布的四种定义
Yan_nnnnnn的博客
10-21 6285
提示：文章写完后，目录可以自动生成，如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录多元正态分布的四种定义一、标准定义二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结 多元正态分布的四种定义 除标准定义外，还可以用特征函数、充要性质和标准正态分布性质来定义。 一、标准定义 若ppp维随机向量X=(X1,X2,…,Xp)′X=(X_1,X_2,…,X_p)'X=(X1​,X2​,…,Xp​)′的概率密度函数为KaTeX parse error: Invalid delimiter: '\Sigma' after '\lef
常见概率分布的特征函数推导
热门推荐
shayashi的博客
09-07 12万+
特征函数定义是：设X是实值随机变量，则对任意实数t，有 称为随机变量X的特征函数，其中。 一、离散概率分布 1.单点分布 单点分布的分布列为。 其特征函数计算方法如下： 2.二项分布 二项分布的分布列为。 其特征函数的计算方法如下： 3.泊松分布 泊松分布的分布列为。 其特征函数的计算方法如下： 4.几何分布 几何分布的分布列为。 特征函数的计算方法如下：...
随机过程| 特征函数篇
redmoon07的博客
02-26 7248
为什么会有特征函数？ “a generating function is like a clothesline on which we hang up a sequence of numbers.”__________Herbert Wilf ψx(t)=E(eitx)\psi_x(t)=E(e^{itx})ψx​(t)=E(eitx) 观察eitxe^{itx}eitx的泰勒展开 eitx=1+...
正态分布性质
weixin_42683052的博客
07-01 2万+
t分布、二项分布、Poisson分布的极限为正态分布，在一定条件下，可以按正态分布原理来处理。
高斯分布（正态分布）详解
qq_37346140的博客
08-23 4万+
高斯分布的概念详解以及通俗易懂解释、实际应用等。
数理统计——二项分布、泊松分布、正态分布的特征函数的推导过程总结
不撸先疯。
10-12 3万+
《数理统计》课本上对二项分布、泊松分布以及正态分布的特征函数的推导过程没有详细描述，我在利用现有公式对上述三种分布推导一遍，并对相关性质知识进行回顾，以此记录。 特征函数 特征函数是实变量的复值函数，它在一切实数都有定义，在不引起混淆的情况下，将简记为。 若是离散型随机变量，其概率分布列为，则它的特征函数为 若是连续型随机变量，其概率密度为，则它...
随机过程笔记(8) 高斯过程(1)
Hesy_H的博客
02-05 5156
文章目录补充 矩阵求导的重要性质n维正态分布特征函数回顾特征例边际分布的数字特征均值为0的随机变量的数字特征性质边缘分布独立等价于不相关一维正态分布和多维正态分布之间的关联多维正态变量的线性变换不变性补充 在笔记2中实际上已经写过了，但是觉得很重要 就单独再拎出来，也再补充点 补充 矩阵求导的重要性质 n维正态分布 特征函数 n维正态函数的特征函数 要记住 简易推导： 写成这样（方便后...
正态随机过程和多变量正态分布
Cloud-Datacenter-Renewable Energy-Big Data-Model
12-04 1万+
正态随机过程和多变量正态分布 高斯分布 高斯分布又称正态分布，被广泛用于连续变量分布的模型。对于单变量x，高斯分布的形式 2.3高斯分布" name="image_operate_32041331183295048" alt="模式识别和机器学习--- 2.3高斯分布" src="http://s5.sinaimg.cn/middle/
二维正态分布的特征函数
最新发布
12-30
### 二维正态分布的特征函数 #### 定义 对于二维随机变量 \((X, Y)\)，假设 \(X\) 和 \(Y\) 都服从正态分布，则可以定义它们的联合概率密度函数。设均值向量为 \(\mu = (\mu_X, \mu_Y)^T\)，协方差矩阵为： \[ \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{XX} & \sigma_{XY}\\ \sigma_{XY} & \sigma_{YY} \end{pmatrix} \] 那么，二维正态分布的特征函数可表示为： \[ \phi(t_1,t_2)=E[e^{i(t_1 X+t_2 Y)}]=e^{it_1\mu_X+it_2\mu_Y-\frac{1}{2}(t_1^2\sigma_{XX}+2t_1 t_2\sigma_{XY}+t_2^2\sigma_{YY})}[^1] \] 这里 \(t_1\) 和 \(t_2\) 是两个实参数。 #### 性质 - **唯一性**：给定一个特定的概率分布，存在唯一的特征函数与之对应；反之亦然。 - **连续性**：如果随机变量具有有限二阶矩，则其对应的特征函数在其整个定义域上都是连续的。 - **周期性**：当考虑离散型随机变量时，相应的特征函数会表现出一定的周期特性。 - 对于多维情况下的线性变换保持不变性质，在此不再赘述具体细节[^3]。 #### 公式推导 要得到上述公式，可以从标准的一元正态分布出发逐步扩展到更高维度的情况。首先回顾一元情形下正态分布的特征函数表达式: \[ \varphi_Z(u) = e^{-iu\mu+\frac{\sigma ^2 u^2 }{2}} \] 接着利用指数函数以及傅里叶变换理论来处理多个相互关联的一元分量组成的矢量形式\(Z=(X,Y)^T\)。通过引入复数单位\(i=\sqrt{-1}\), 并应用泰勒级数展开方法计算期望值操作后的结果即获得最终版本的二维正态分布特征函数公式[^2]。 ```python import numpy as np def characteristic_function(mu_x, mu_y, sigma_xx, sigma_xy, sigma_yy, t1, t2): term1 = 1j * (t1 * mu_x + t2 * mu_y) term2 = -(0.5)*(t1**2*sigma_xx + 2*t1*t2*sigma_xy + t2**2*sigma_yy) return np.exp(term1 + term2) # Example usage with some parameters print(characteristic_function(0, 0, 1, 0.5, 1, 1, 1)) ```
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