1.背景:
1801年,意大利天文学家朱赛普·皮亚齐发现了第一颗小行星谷神星。经过40天的跟踪观测后,由于谷神星运行至太阳背后,使得皮亚齐失去了谷神星的位置。随后全世界的科学家利用皮亚齐的观测数据开始寻找谷神星,但是根据大多数人计算的结果来寻找谷神星都没有结果。时年24岁的高斯也计算了谷神星的轨道。奥地利天文学家海因里希·奥伯斯根据高斯计算出来的轨道重新发现了谷神星。
高斯使用的最小二乘法的方法发表于1809年他的著作《天体运动论》中,而法国科学家勒让德于1806年独立发现“最小二乘法”,但因不为世人所知而默默无闻。两人曾为谁最早创立最小二乘法原理发生争执。
1829年,高斯提供了最小二乘法的优化效果强于其他方法的证明,见高斯-马尔可夫定理。
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2. 最小二乘法在机器学习中被用来
3. 高中关于最小二乘法估计
概括:
假设有若干个样本点,(x1,y1),(x2,y2),(x3,y3),(x4,y4),(x5,y5),求解直线y=kx+b,是的这些样本点到直线的距离最小.
我们高中的求解方式也是这样的:
展开为:
min_sum = [y1- (kx1+b)]^2+[y2- (kx2+b)]^2+[y3- (kx3+b)]^2+[y4- (kx4+b)]^2+[y5- (kx5+b)]^2
就是各个点到我们设定的直线的欧式距离
化简为: