1 目录
* MATLAB随机数的产生
- Uniform,Normal & Custom distributions
* 蒙特卡洛仿真
* 产生股票价格路径
* 期权定价
- 经典公式
- 和蒙特卡洛方法比较
- 方差减小技巧
- Exotic Options
* 多变量仿真
- Basket Option
- Portfolio Value at Risk
2 重点内容讲解
2.1 蒙特卡洛仿真
- 依赖随机数生成
- rand,randn,randi
注:rand:产生平均分布随机数
randn:产生正太分布随机数
randi:产生随机整数随机数
-支持的随机分布
- 随机分布拟合
2.2 在统计工具箱里面有更多的随机数生成函数
2.3 基于MATLAB常用随机数的举例
举例:生成随机数
%% Uniform distribution
%
% Numbers uniformly distributed along [0 1]
% 产生100个随机分布的随机数在[0 1]这个闭区间内
% rand的参数为n*n的矩阵
rU =