矩阵的Cholesky分解的Matlab实现
下次再补上改进的%Cholesky分解法,
%Cholesky分解法
function [X]=m_chol(A,b)
[N,N]=size(A);
X=zeros(N,1);
Y=zeros(N,1);
for i=1:N
A(i,i)=sqrt(A(i,i)-A(i,1:i-1)*A(i,1:i-1)');
if A(i,i)==0
'A is singular. no unique solution'
break
end
for j=i+1:N
A(j,i)=(A(j,i)-A(j,1:i-1)*A(i,1:i-1)')/A(i,i);
end
end
A
b
%前代法
for j=1:N
Y(j)=(b(j)-A(j,1:j-1)*Y(1:j-1))/A(j,j);
end
Y
%
A=A'
for k=N:-1:1
X(k)=(Y(k)-A(k,k+1:N)*X(k+1:N))/A(k,k);
end
Cholesky分解
如果矩阵X是对称正定的,则Cholesky分解将矩阵X分解成一个下三角矩阵和上三角矩阵的乘积。设上三角矩阵为R,则下三角矩阵为其转置,即X=R'R。MATLAB函数chol(X)用于对矩阵X进行Cholesky分解,其调用格式为:
R=chol(X):产生一个上三角阵R,使R'R=X。若X为非对称正定,则输出一个出错信息。