Cholesky分解及一个例子

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Cholesky分解及一个例子

定义： cholesky分解是一种将任意n阶对称正定矩阵A分解成下三角矩阵L的一种方法：

$$A=L{L}^T$$
其中，L称为Cholesky因子。如果L的对角元均为正数，则L是唯一确定的。

Cholesky分解对于解决带有对称正定系数矩阵A的线性问题非常有效。在计算机中，直接求解
$$Ax=b$$
时间复杂度是很高的，用cholesky法对A提前变换之后再计算会有效降低复杂度。计算方法如下：
$$Ax=b⇨L{L}^{T}x=b$$
等价于
$$\{\begin{array}{l}Ly=b\\ L^{T}x=y\end{array}$$

先因为根据第一行a₁₁得到l₁₁的平方，从而得出l₁₁的值，再由a₂₁可知a₂₁=l₂₁l₁₁,a₃₁=l₃₁l₁₁,……,因由第一部得出l₁₁的值，从而得出l_i1的值
$$ai1=l11li1⇨li1=\frac{ai1}{l11}(i=2,3,\dots \dots ,n)$$
再求l_ii，因为可以得出a₂₂=l₂₂的平方+l₁₂的平方，已得出l₁₂的值从而可以求得l₂₂的值，以此类推
$$a11=l11{}^2⇨l11=\sqrt{a11}$$
再因为a₃₂=l₃₁l₁₂+l₃₂l₂₂,……,因前两步得出l₃₁,l₁₂,l₂₂,从而得出l₃₂,以此类推，可得出所有l_kk
$$a_{k}k=\sum _{i=1}^{k}lk{i}^2⇨lkk=\sqrt{akk-\sum _{i=1}^{k-1}lk{i}^2}$$

例题
用cholesky方法求解线性方程组Ax=b，其中

显然
$$A^T=A$$
且D1=4>0,D2=16>0,D3=16>0,因此，A为对称正定矩阵，故存在
$$A=L{L}^T$$
所以
$$l11=\sqrt{a11}=2,l21=\frac{a21}{l11}=-0.5,l31=\frac{a31}{l11}=0.5$$

$$l22=\sqrt{a22-l12^2}=2,l32=\frac{a32-l31l21}{l22}=1.5,l33=1$$

得：

再求:
$$\{\begin{array}{l}Ly=b\\ L^{T}x=y\end{array}$$
解得X=（1，1，1）┬