【统计】什么事单位根检验

术语“单位根”来自数学语言，特别是来自与时间序列模型相关的特征方程的研究。在时间序列分析中，“根”一词是指该特征方程的解，它对于确定模型的性质至关重要。

数学解释

考虑一个简单的1阶自回归过程(AR(1)):

$$Y_t=\varphi Y_{t-1}+{ϵ}_t$$

其中:

• $Y_t$是时间$t$时的级数值，
• $\varphi$为序列滞后值的系数，
• ${ϵ}_t$为误差项。

该过程的特征方程为:

$$1-\varphi L=0$$

其中$ L $是滞后运算符，当应用到$Y_t$时得到$Y_{t-1}$。当你解$L$这个方程时，你就得到了方程的根。如果根的绝对值大于1(在复平面的单位圆外)，则过程是平稳的。

如果根的绝对值等于1(在单位圆上)，则存在“单位根”，对应于AR(1)模型中的$\varphi =1$。在这种情况下，时间序列不会恢复到平均值，并且对时间序列的冲击具有永久性影响。这个性质使得级数是非平稳的。

视觉解释

如果要在复平面上绘制特征根，则平稳过程的根将位于单位圆(以原点为中心的半径为1的圆)之外。当一个根正好位于该单位圆上时，表明时间序列处于平稳与非平稳的边界上;具体来说，它表明时间序列是非平稳的，具有随机趋势，这就是我们说序列有单位根时所指的。

为什么重要

单位根的概念很重要，因为它帮助我们确定分析时间序列的正确方法。如果一个序列有单位根，在应用大多数标准时间序列分析技术之前，需要对其进行差分(即通过从前一个值中减去当前值进行变换)以使其平稳。

“单位根”这个名称描述了一种条件(根= 1)，它表示时间序列中特定类型的非平稳性，其中冲击的影响无限期地持续下去。