stata怎么判断是否存在异常值_stata零基础入门（2）

上期分享了stata的安装、基本操作，本期主要分享stata中多元线性回归以及相关的检验怎么操作。

多元线性回归是stata中最为常见的模型，通常在stata中reg命令即可实现。

自相关性是指随机误差项的各期望值之间存在相关关系，称随机误差项之间存在自相关性。自相关性检验比较推荐Q检验方法，比较容易判断，只需要判断序列检验值是否超过临界值即可。

异方差是相对同方差而言的，随机误差项具有不同的方差，异方差检验比较推荐White检验方法，其检验p值如果小于0.05，拒绝同方差假设，即存在异方差。

共线性是解释变量的高度相关从而模型估计失真，共线性检验比较推荐VIF检验方法，如果vif检验值大于2，则存在共线性。

自相关检验、异方差检验和共线性检验结果怎么看的具体的可以私聊小编，如果遇到什么解决不了的问题也可以联系小编，操作视频自行关注末尾图片，其他电子书或者资料联系小编自提，下期分享stata时间序列分析方法。