java三角套利_三角对冲套利-EA原理全解析

本文介绍了一种基于Java的三角对冲套利策略,通过EUR/USD、GBP/USD和GBP/EUR三对货币的价差进行套利。策略通过计算合成价格与市场价格的差额,在价差足以覆盖交易成本时执行买卖操作,实现稳定盈利。策略优点包括风险分散、资金回撤低和盈利稳定。适用的货币对包括多种常见的外汇组合。
摘要由CSDN通过智能技术生成

它是两个直盘货币和一个交叉盘货币之间的相互对冲,交易员往往受到外界因素的影响无法严格执行造成亏损。该系统经过大量数据统计分析和严格的科学论证计算,并通过多年实盘交易验证可以达到稳定盈利。希望交易员严格按照交易规则执行。

此策略利用交叉外汇对的市场价格与其合成价格的价差来实现套利,还以EUR/USD和GBP为例:

1,我们关注三个外汇对:EUR/USD,GBP/USD,以及GBP/EUR

2,计算GBP/EUR的合成买价(bid)和卖价(ask):

GBP/EUR(synthetic,bid)=GBP/USD(market,bid)*USD/EUR(market,bid)

GBP/EUR(synthetic,ask)=GBP/USD(market,ask)*USD/EUR(market,ask)

3,若此时GBP/EUR的合成买价(bid)大于其市场卖价(ask),我们采取买入市场GBP/EUR并同时卖出合成的组合的策略,这里我们仅持仓很短时间至GBP/EUR合成与市场价格一致平仓获利。开支一直存在,我们应保证合成价格与市场价格差额要足够大,以至于可以覆盖GBP/USD和USD/EUR,同时保证三组汇率需要同时采样。

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策略优点:

1、多币种分散策略,风险分散;

2、资金回撤低,盈利稳定;

3、行情不相关, 不用担心行情涨跌、震荡或单边。

三角对冲货币对:

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