java三角套利_谈谈三角套利的策略

谈到「套利」(Arbitrage)这个字，无论如何都是要谈到著名「三角套利」(Triangular Arbitrage)。 「三角套利」(Triangular Arbitrage)的套利方式是一种概念，利用三种高度相关或连结的商品来「相互对冲」(Mutual Hedge)，而「相互对冲」(Mutual Hedge)之后可以产生极为严谨的「避险关系」，同时利用这三角相互关系(Triangular Mutual Relationship)的市场无效性(Non-Effective Market)来获取几乎可以「确定」的利益，这就是非常多避险基金经理人很喜欢的「三角套利」(Triangular Arbitrage)。例如使用黄金，石油，及美金的三角相互关系(Triangular Mutual Relationship)来执行「三角套利」(Triangular Arbitrage)就是一门套利投资学的显学知识。在外汇市场里，货币的「三角套利」更是高阶外汇交易人员眼中极为重要的套利知识以及交易策略，因为这种三角的「买-买-卖」(Buy-Buy-Sell)或「卖-卖-买」(Sell-Sell-Buy)会产生「理论上的不买不卖」。因此，「三角套利」也被称之为「无缺点对冲」(Impeccable Hedge) 或「完美对冲」(Perfect Hedge)。在本系列文章介绍的一开始，我们必须先从最为基础的概念谈起，然后一步一步进到「三角套利」的核心什至深入到程式的设计概念方法。

我们知道所有商业的核心概念来自于「等值交换」。我们一生当中的所有食衣住行等都跟「等值交换」这样的简单商业概念有关。这就是人们所「相信」的「价值」。但是这个由人们所「相信」的「价值」是会随着市场的波动而产生变化，所以它事实上会一直随着不同的时间点而产生不同的价值。就因为「价值」会随着不同的时间点产生变化，在交易当中才会产生「利润」。由这个简单的概念来衍生到「货币的价值」可以很清楚知道，任何一个货币不仅其「价值」会随着不同