python 趋势线计算式_LLT指标-低延迟趋势线对中证500的python复现过程

最新推荐文章于 2024-08-13 00:30:00 发布
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本文通过Python详细介绍了如何计算LLT（低延迟趋势线）指标，特别是在中证500指数上的应用。通过对不同延迟参数d的探讨，展示了LLT指标如何平滑价格数据，并提供了完整的代码实现。
摘要由CSDN通过智能技术生成

大家好，我是上海大侠

看了半个小时的研报和视频，对具体实现过程含糊其辞，表述不清，模糊重点，甚至还有多处写错

本着知识开源的想法，我将我的探索过程公开，以期给同样在这条路上摸索的朋友节省一点走弯路的力气

废话先不多讲，我是个喜欢在本地数据上运行代码的男人，因为这样可以避免数据量超限的问题

先看一下数据格式

7eae3e9c5a69

标的资产收盘价

我们这次对000905.SH也就是中证500做LLT指标的低延迟趋势线

7eae3e9c5a69

很眼熟的公式对吧？

我们把这个公式转换成人话

math?formula=LLT(T)%20%3D%20(%5Calpha%20-%5Calpha%20%5E2%2F4)*price(T)%2B(%5Calpha%20%5E2%2F2)*price(T-1)

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