蒙特卡罗算法,到底是干什么的?这个名词经常在金融行业或者其他许多领域听到,今天就和大家揭开这个神秘的面纱。
为什么会在很多领域听到蒙特卡罗,因为这是一个很神奇的算法,它可以模拟出很多场景,并且模拟出来的数据,可能与真实的数据相差无几,虽然不是十分精准,但是可以用,给人的感觉就是:
“我也不知道为什么,反正这样搞就能解决”
但这样模拟的成本,远远低于真实数据的获取的成本。或者说,模拟的这些数据,在实际生活中,暂时也是无法获取到的,比如对未来经济的预期。
废话不多少,今天,就用蒙特卡罗算法,做两个简单的模拟。一个是π值计算,另外一个求积分。
一、π值
π值是一个无理数,无限不循环,早在南北朝时期,我国数学家祖之冲得出精确到小数点后7位的结果。今天,我们用计算机来模拟一把,看看结果如何。
模拟思路:
如下图所示,可以推到正方形和内切圆的面积,存在比例关系,只要计算出它俩的面积比值,我们就可以求出π。我们可以用打点的方式,在正方形区域随机打点n个,如果落在内切圆的区域内有x个,则它俩的面积比就是n/x。如果这个n无限大时,则结果无限趋近于π。