python tus股票数据分析_用TuShare验证股市中的“春节效应”

在中国股民的印象中，农历年后股市一般上涨的概率较大，所以很多投资者会在农历年前买入股票，以待年后股市上涨收取红包，这叫做股市中的“春节效应”。那么实际上存不存在这种“春节效应”呢？我们用数据说话！

我用Python语言，结合自己比较喜欢用的Tushare财经金融库，编写了一个小程序，验证了春节行情的存在。程序实现结果如下：

大家可以复制代码，任意修改数据，比如查看：“2010-2020”年，春节后“30天”、“90天”的指数表现情况

import tushare as ts #导入tushare金融财经库

from datetime import timedelta,datetime

pro = ts.pro_api('*****自己的TOKEN接口代码*****') #自己TOKEN代码获取方式如下：

"""

此程序，用的Tushare的Pro数据，需要填写自己的TOKEN接口代码，获取方式如下(注册、获取 TOKEN码都是免费的，2分钟时间即可完成下述步骤。)：

3.把你的TOKEN代码,替换到下面代码中。

"""

pro = ts.pro_api()

yearlist=range(2000,2021) #定义要验证行情的起始年份

#此函数求某日期前后n天的日期

def get_date(date, time_interval):

start_date = datetime.strptime(date, '%Y%m%d')