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RSS订阅原创 中信期货财务因题专题报告：财务因子之单因子测试之因子数据转换（数据标准化）
数据分析强调分析对象的可比性，但不同字段值由于性质、种类或者单位的不同，导致数据之间不可比，容易引起分析结果出现较大误差。单因子分析、多因子分析中，横截面因子可能影响不大，但是纵截面的误差就会很大。剔除异常值后，因子数据标准化处理。
2023-07-05 23:58:35
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原创 中信期货财务因题专题报告：财务因子之单因子测试之因子数据清理（异常值处理）
异常值，缩尾法（winsorization），将小于 1%分位数和大于 99%分位数的样本点剔除。因为本文的因子数据是截面数据，所以本文的因子缺失值直接剔除。
2023-07-05 23:36:07
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2原创 基于Python语言的statsmodels包使用手册_XX.马尔可夫区制转换动态回归模型.3.美国联邦基金的区制转换_具有转换截距和滞后因变量(END)
基于Python语言的statsmodels包使用手册_XX.马尔可夫区制转换动态回归模型.3.美国联邦基金的区制转换_具有转换截距和滞后因变量
2022-07-17 17:03:04
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原创 基于Python语言的statsmodels包使用手册_XX.马尔可夫区制转换动态回归模型.2.美国联邦基金的区制转换_具有转换截距(END)
基于Python语言的statsmodels包使用手册_XX.马尔可夫区制转换动态回归模型.2.美国联邦基金的区制转换_具有转换截距
2022-07-17 15:26:54
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原创 基于Python语言的statsmodels包使用手册_XX.马尔可夫区制转换动态回归模型.1.简介(END)
本文提供一个在Python.statsmodels中使用马尔可夫区制转换动态回归模型来估计动态回归模型的例子。它遵循Stata马尔可夫区制转换动态回归模型文档中的示例，该文档可在找到。
2022-07-17 13:52:08
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原创 基于R语言的seasonal包使用手册_09.outlier(x,full = FALSE)
基于R语言的seasonal包使用手册_09.outlier(x,full = FALSE)
2022-06-25 14:26:27
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原创 基于R语言的seasonal包使用手册_08.identify(x,type=c(“ao“,“tc“,“ls“),...)
基于R语言的seasonal包使用手册_08.identify(x,type=c("ao","tc","ls"),...)
2022-06-25 13:50:17
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原创 基于R语言的seasonal包使用手册_07.fivebestmdl()
基于R语言的seasonal包使用手册_07.fivebestmdl()
2022-06-24 15:44:10
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原创 基于R语言的seasonal包使用手册_06.final(seas(data, na.action = xxxx))
基于R语言的seasonal包使用手册_06.final(seas(data, na.action = xxxx))
2022-06-14 15:35:37
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原创 基于R语言的seasonal包使用手册_05.final\original\trend\irregular\residuals
基于R语言的seasonal包使用手册_05.final\original\trend\irregular\residuals
2022-06-14 10:27:57
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原创 基于R语言的seasonal包使用手册_04.as.data.frame.seas
于R语言的seasonal包使用手册_04.as.data.frame.seas
2022-06-13 14:45:34
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原创 基于R语言的seasonal包使用手册_02.easter/cny/diwali
基于R语言的seasonal包使用手册_02.easter/cny/diwali结果结果
2022-06-12 21:02:28
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